セミマルチンゲールによってドライブされる市場における インサイダー問題

• 研究課題/領域番号: 22540145
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 数学一般(含確率論・統計数学)
• 研究機関: 琉球大学
• 研究代表者: 山里 眞 琉球大学, 理学部, 教授 (00015900)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円); 2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: 確率論 / セミマルチンゲール / filtration の拡大 / インサイダー / 相対エントロピー / filtrationの拡大 / 最適期待効用

研究概要

インサイダーのフィルとレーションよりも広いフィルトレーションのもとでのセミマルチンゲール分解が得られた.インサイダーの最適期待対数効用がある同値マルチンゲール測度のクラスの中の確率測度に対する基礎の確率測度の相対エントロピーの最小値に一致することを示した.

研究成果

• [雑誌論文] Absolute continuity conditions for multivariate infinitely divisible distributions and their applications (2012)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazat
  • 雑誌名: Theory of Probability and its Applications 巻: Vol. 56 ページ: 299-312
  • 査読あり
• [雑誌論文] Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on Definfinity (2012)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 雑誌名: having monotone sample paths, Cooperative Research Report 巻: Vol. 275 ページ: 74-86
  • 査読あり
• [雑誌論文] Insider models with finite utility in jumps (2012)
  • 著者名/発表者名: A. Kohatsu-Higa, M.Yamazato
  • 雑誌名: Applied Mathematics Optimizations 巻: Vol. 64 ページ: 17-2
  • 査読あり
• [雑誌論文] Absolute continuity conditions for multivariate infinitely divisible distributions and their applications (2012)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 雑誌名: Theory of Probability and its Applications 巻: 56 号: 2 ページ: 299-312
  • DOI: 10.1137/s0040585x97985406
  • 査読あり
• [雑誌論文] Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on D[0, infinity) having monotone sample paths (2012)
  • 著者名/発表者名: M.Yamazato
  • 雑誌名: IMS Cooperative Research Report ページ: 74-86
• [雑誌論文] Absolute contmultidimensional infinitely distributions with an applCooperative Research Report (2011)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 巻: 262
  • ページ: 80-93
  • 査読あり
• [雑誌論文] Insider models with finite utility in markets with jumps (2011)
  • 著者名/発表者名: A.Kohatsu-Higa, M.Yamazato
  • 雑誌名: Applied Mathematics & Optimization 巻: 64 ページ: 217-255
  • 査読あり
• [雑誌論文] Absolute continuity of multidimensional infinitely divisible distributions with an application (2011)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 雑誌名: Cooperative Research Report 巻: 262 ページ: 80-93
• [学会発表] Remarks on a convergence thstochastic processes on (2011)
  • 学会等名: 能分布に関する諸問題
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京)
  • 年月日: 2011-11-11
• [学会発表] Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on [D, ￥infty) having monotone sample paths (2011)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 学会等名: Problems on infinitely divisible processes
  • 発表場所: 統計数理研究所
  • 年月日: 2011-11-11
• [学会発表] Absolute continuity of multidinfinitely divisible distribuan application (2010)
  • 学会等名: 無限分解可能過程に関する諸問題
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京)
  • 年月日: 2010-10-22
• [学会発表] Absolute continuity of multidimensional infinitely divisible distributions with an application (2010)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 学会等名: 無限分解可能過程に関する諸問題(15)
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京都)
  • 年月日: 2010-10-22
• [学会発表] Absolute continuity of multidinfinitely divisible distribuan application (2010)
  • 年月日: 2010-04-15