| 研究課題/領域番号 |
22560455
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
制御工学
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| 研究機関 | 諏訪東京理科大学 |
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研究代表者 |
相原 伸一 諏訪東京理科大学, システム工学部, 教授 (70202455)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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| キーワード | システム工学 / 制御工学 / 電力債券 / 電力デリバティブ / オプション価格 / モデル化 / 電力債権 |
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| 研究概要 |
電力デリバティブの数理モデルの開発を行い、以下の3点の成果を得ることができた。1)ジャンプ過程がない場合、電力デリバティブを支配する期間構造のモデリングとパラメータ同定の手法を、コンボリューションフィルターを使用して構築した。2)リスクの市場価値の数理モデルを提案し、リスクとモデルパラメータを推定するアルゴズムを提案した。3)非心カイ2乗分布を利用した粒子フィルターを用いてボラティリティー過程を推定する手法を開発した。
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