| 研究課題/領域番号 |
22700296
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 和歌山大学 (2011-2013)
早稲田大学 (2010) |
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研究代表者 |
天野 友之 和歌山大学, 経済学部, 准教授 (40514451)
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| 研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 推定関数推定量 / 条件付最小２乗推定量 / 漸近有効 / LAN / 最適ポートフォリオ / CHARNモデル / 非線形時系列モデル / 多次元時系列モデル / 漸近正規性 / 漸近最適性 / 時系列解析 |
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| 研究概要 |
推定関数推定量による統計推測はGodambe,Hansen等に創始され極めて種々の統計モデル問題に適用されてきた。本研究課題においてはこの推定関数推定量について主に次の研究成果を得た。（１）最適ポートフォリオ推定に推定関数推定量を用いその漸近正規性を示した。（２）非常に一般的な非線形時系列モデルであるCHARNモデルに推定関数推定量を適用し、それが有効性の意味で条件付最小２乗推定量より良いことと、その漸近有効性のための条件を導いた。
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