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非完備市場リスクを考慮した参入・撤退オプションの評価手法:一般化相補性アプローチ

研究課題

研究課題/領域番号 22710138
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関電気通信大学

研究代表者

長江 剛志  電気通信大学, 大学院・情報システム学研究科, 准教授 (30379482)

研究期間 (年度) 2010 – 2011
研究課題ステータス 完了 (2011年度)
配分額 *注記
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2011年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2010年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
キーワードOR / 非完備市場リアルオプション / リアル・オプション / 非完備市場 / 一般化相補性問題
研究概要

本研究では,非完備市場リスクを考慮した参入・撤退オプションの評価手法を構築する.具体的には,資産市場と部分的に連動するキャッシュ・フロー流列(CFS : cash flowstreams)を発生させるプロジェクトを考え,このプロジェクトの無裁定価格と最適参入・撤退タイミングを同時に決定する問題を定式化する.次に,この問題が非線形一般化相補性問題の動学系に帰着することを明らかにする.

報告書

(3件)
  • 2011 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2010 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2010 2009

すべて 学会発表 (3件)

  • [学会発表] 市場の非完備性を考慮した参入・撤退オプション2010

    • 著者名/発表者名
      長江剛志・藤田順平
    • 学会等名
      日本リアル・オプション学会
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] 市場の非完備性を考慮した参入・撤退オプション2010

    • 著者名/発表者名
      長江剛志
    • 学会等名
      日本リアル・オプション学会
    • 発表場所
      東京大学
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 非完備市場リスクを考慮した参入・撤退オプション問題2009

    • 著者名/発表者名
      長江剛志・藤田順平
    • 学会等名
      金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2009
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書

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公開日: 2010-08-23   更新日: 2016-04-21  

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