パネルデータ分析における分位点回帰法の研究

• 研究課題/領域番号: 22730179
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 加藤 賢悟 広島大学, 大学院・理学研究科, 助教 (50549780)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円); 2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
• キーワード: 分位点回帰 / 計量経済学 / 計量経済

研究概要

本研究において、固定効果分位点回帰モデルに対する2種類の推定量、すなわち、通常分位点回帰で広く用いられている check 関数を最小化する推定量と check 関数を滑らかに近似した目的関数を最小化する平滑化推定量の漸近的性質を明らかにした。また、従属変数はスカラー、共変量はランダムな関数としたときの関数線形分位点回帰モデルを考えて、経験主成分基底を用いた slope 関数の推定量のシャープな収束レートを導出した。

研究成果

• [雑誌論文] Estimation in functional linear quantile regression, Annals of Statistics (2012)
  • 著者名/発表者名: Kato, K
  • 雑誌名: Annals of Statistics 巻: Vol. 40 ページ: 3108-3136
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotics for panel quantile regression models with individual effects (2012)
  • 著者名/発表者名: Kato, K., Galvao, A., Montes-Rojas, G
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: Vol. 170 ページ: 76-91
  • 査読あり
• [雑誌論文] Weighted Nadaraya-Watson estimation of conditional expected shortfall (2012)
  • 著者名/発表者名: Kato, K
  • 雑誌名: Journal of Financial Econometrics 巻: Vol. 10 ページ: 265-291
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic normality of Powell's kernel estimator (2012)
  • 著者名/発表者名: Kato, K
  • 雑誌名: Annals of the Institute of Statistical Mathematics 巻: Vol. 64 ページ: 255-273
  • NAID: 40019168731
  • 査読あり
• [雑誌論文] Weighted Nadaraya-Watson estimation of conditional expected shortfall (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Journal of Financial Econometrics 巻: 10 号: 2 ページ: 265-291
  • DOI: 10.1093/jjfinec/nbs002
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic normality of Powell’s kernel estimator (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Annals of the Institute of Statistical Mathematics 巻: 64 号: 2 ページ: 255-273
  • DOI: 10.1007/s10463-010-0310-9
  • NAID: 40019168731
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotics for panel quantile regression models with individual effects (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato, Antonio Galvao, Gabriel Montes-Rojas
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 170 号: 1 ページ: 76-91
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2012.02.007
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Annals of Statistics 巻: 40 号: 6 ページ: 3108-3136
  • DOI: 10.1214/12-aos1066
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic normality of Powell's kernel estimator (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Annals of the Institute of Statistical Mathematics 巻: 64 ページ: 255-273
  • NAID: 40019168731
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotics for panel quantile regression models with individual effects (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato, Antonio F.Galvao, Jr., Gabriel V, Montes-Rojas
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: (掲載決定)
  • 査読あり
• [雑誌論文] A note on moment convergence of bootstrap M-estimators (2011)
  • 著者名/発表者名: Kato, K
  • 雑誌名: Statistics and Decisions 巻: Vol. 28 ページ: 51-61
  • 査読あり
• [雑誌論文] A note on moment convergence of bootstrap M-estimators (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Statistics and Decisions 巻: 28 ページ: 51-61
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic normality of Powell's kernel estimator (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Annals of the Institute of Statistical Mathematics 巻: (掲載決定)
  • NAID: 40019168731
  • 査読あり
• [雑誌論文] Solving l_1 regularization problems with piecewise linear losses (2010)
  • 著者名/発表者名: Kato, K
  • 雑誌名: Journal of Computational and Graphical Statistics 巻: Vol. 19 ページ: 1024-1040
  • 査読あり
• [雑誌論文] Solving $￥ell_{1}$ regularization problems with piecewise linear losses (2010)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 雑誌名: Journal of Computational and Graphical Statistics 巻: 19 ページ: 1024-1040
  • 査読あり
• [学会発表] Estimation and inference for panel data models under misspecification when both n and T are large (2013)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 第7回日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 東京都
  • 年月日: 2013-03-03
• [学会発表] Estimation and inference for panel data models under misspecification when both n and T are large (2013)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 第７回日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 東京
• [学会発表] 高次元統計モデルの解析に関するいくつかの話題 (2012)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 日本数学会年会
  • 発表場所: 東京都
  • 年月日: 2012-03-28
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of Wisconsin-Milwaukee Seminars in Economics
  • 発表場所: 米国・ミルウォーキー(招待講演)
  • 年月日: 2012-01-27
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 2012 年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 札幌市
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 2012 Joint Statistical Meeting
  • 発表場所: 米国・サンディエゴ
• [学会発表] 高次元統計モデルの解析に関するいくつかの話題 (2012)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 2012 年日本数学会年会
  • 発表場所: 東京都
• [学会発表] Quasi-Bayesian analysis of nonparametric instrumental variables models (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Department Seminar, Seoul National University, Department of Economics
  • 発表場所: 韓国・ソウル
  • 招待講演
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2012
  • 発表場所: 米国・サンディエゴ
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 2012年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 札幌市
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2012)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Department Seminar, National University of Singapore, Department of Economics
  • 発表場所: シンガポール
  • 招待講演
• [学会発表] Estimation in functional linear quantile regression (2011)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 東京大学大学院経済学研究科応用統計ワークショップ
  • 発表場所: 東京都(招待講演)
  • 年月日: 2011-12-26
• [学会発表] Weighted Nadaraya-Watson estimation of conditional expected shortfall (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 5^<th> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: 英国・ロンドン
  • 年月日: 2011-12-09
• [学会発表] Smoothed quantile regression for panel data (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Harvard-MIT Econometrics Seminar
  • 発表場所: 米国・ボストン(ケンブリッジ)(招待講演)
  • 年月日: 2011-09-22
• [学会発表] Two-step estimation of high dimensional additive models (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Boston College Econometrics Lunch Seminar
  • 発表場所: 米国・ボストン(招待講演)
  • 年月日: 2011-09-09
• [学会発表] Group Lasso for high dimensional sparse quantile regression models (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting
  • 発表場所: 米国・マイアミ
  • 年月日: 2011-07-31
• [学会発表] Group Lasso for high dimensional sparse quantile regression models (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of Iowa Tow Economics Seminar
  • 発表場所: 米国・アイオワシティー(招待講演)
  • 年月日: 2011-04-27
• [学会発表] Group Lasso for high dimensional sparse quantile regression models (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Boston University Econometrics Seminar
  • 発表場所: 米国・ボストン(招待講演)
  • 年月日: 2011-04-08
• [学会発表] Group Lasso for high-dimensional sparse quantile regression models (2011)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 2011 Joint Statistical Meeting
  • 発表場所: 米国・マイアミ
• [学会発表] パネルデータに対する分位点回帰法 (2010)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 2010年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 東京都
  • 年月日: 2010-09-07
• [学会発表] Asymptotics and bootstrap inference for panel quantile regression models with fixed effects (2010)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 10^<th> World Congress of the Econometric Society
  • 発表場所: 中国・上海
  • 年月日: 2010-08-19
• [学会発表] パネルデータに対する分位点回帰 (2010)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 九州大学数理学研究院統計科学セミナー
  • 発表場所: 福岡市(招待講演)
  • 年月日: 2010-07-09
• [学会発表] Smoothed quantile regression for panel data (2010)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 16^<th> International Conference on Panel Data
  • 発表場所: オランダ・アムステルダム
  • 年月日: 2010-07-03
• [学会発表] パネルデータに対する分位点回帰 (2010)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 京都大学経済研究所計量経済学セミナー
  • 発表場所: 京都市(招待講演)
  • 年月日: 2010-06-15
• [学会発表] パネルデータに対する分位点回帰法 (2010)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 2010 年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 東京都
• [学会発表] Asymptotics and bootstrap inference for panel quantile regression models with fixed effects (2010)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 10th World Congress of the Econometric Society
  • 発表場所: 中国・上海
• [学会発表] Smoothed quantile regression for panel data (2010)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: 16thInternational Conference on Panel Data
  • 発表場所: オランダ・アムステルダム
• [備考]
  • URL: https://sites.google.com/site/kkatostat/home
• [備考] いくつかの未公刊論文については、下記URLより入手可能である
  • URL: http://home.hiroshima-u.ac.jp/kkato/