| 研究課題/領域番号 |
23243040
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 明治大学 |
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研究代表者 |
刈屋 武昭 (2012-2013) 明治大学, その他の研究科, 教授 (70092624)
刈屋 武昭 (2011) 明治大学, 大学院・グローバル・ビジネス研究科, 教授 (70062924)
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| 研究分担者 |
佃 良彦 東北大学, 経済学研究科, 教授 (10091836)
前川 功一 広島経済大学, 経済学研究科, 教授 (20033748)
山村 能郎 明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 教授 (60284353)
乾 孝治 明治大学, 総合数理学部, 教授 (60359825)
田野倉 葉子 明治大学, 先端数理科学研究科, 准教授 (60425832)
神薗 健次 長崎大学, 経済学部, 准教授 (70336147)
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| 研究期間 (年度) |
2011-11-18 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
18,070千円 (直接経費: 13,900千円、間接経費: 4,170千円)
2013年度: 9,360千円 (直接経費: 7,200千円、間接経費: 2,160千円)
2012年度: 8,710千円 (直接経費: 6,700千円、間接経費: 2,010千円)
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| キーワード | 金融リスクマネジメント / 信用リスク / 国債価格モデル / 社債価格モデル / 金利の期間構造 / ディフォルト確率の期間構造 / 市場金利変動分析 / 市場価格スプレッド / 市場格付け方法 / 信用価格スプレッド / 倒産確率の期間構造 / 社債の信用リスク価格スプレッド / 個別国債価格モデル / 無裁定価格理論の検証 / 個別国債価格の予測モデル / 市場リスク / 信用・市場リスク / 社債モデル / 金利モデル / 信用デリバティブ / 相関変動モデル |
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| 研究概要 |
第１に、金利、国債価格、社債価格、信用リスクの変動にかかわるクロスセクション分析モデルを展開し、金融危機を含む期間に対して、多様な分析を行った。中でも、日本、米国、欧州5か国の国債分析、日本社債を中心とした社債別の信用リスク指標と市場格付け法を開発し、それに基づく企業別、業種別の倒産確率の期間構造を導出した。
第2に、さらに時系列分析として、国債価格予測モデルの定式化と予測とその日本国債価格への応用、動学的変動相関モデルによる東南アジア諸国の債券利回りの世界債券市場の中での共和分性の検証、また為替レート変動分析に関して分散変動回帰モデルにおいて構造変化点の推定法などの研究を行った。
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