| 研究課題/領域番号 |
23310103
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
大西 匡光 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10160566)
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| 研究分担者 |
西原 理 大阪大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (20456940)
田畑 吉雄 大阪大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (30028047)
山崎 和俊 関西大学, 工学部, 助教 (50554937)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
18,590千円 (直接経費: 14,300千円、間接経費: 4,290千円)
2013年度: 5,720千円 (直接経費: 4,400千円、間接経費: 1,320千円)
2012年度: 5,720千円 (直接経費: 4,400千円、間接経費: 1,320千円)
2011年度: 7,150千円 (直接経費: 5,500千円、間接経費: 1,650千円)
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| キーワード | Optimal Stopping / Financial Economics / Financial Engineering / Risk Management / Real Option / Levy Processes / 最適停止 / ファイナンス / 金融工学 / リスク・マネジメント / リアルオプション / レヴィー課程 / レヴィー過程 |
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| 研究概要 |
大西は金利デリバティブの価格付けに現れる最適停止問題と最適停止ゲームの理論と応用を研究した．田畑は確率的Verhulst-Gompertz過程のもとでのデリバティブの価格付けの研究を行った．西原は多次元の拡散過程に対する最適停止問題の理論とリアル・オプション問題への応用を研究した．山崎は負のジャンプを持つレヴィー過程に対する最適停止問題と最適停止ゲームの理論とそのファイナンス・金融工学やオペレーションズ・リサーチへの様々な応用を研究した．
メンバー全員，国際ジャーナルや国内外で開催された様々な国際会議，ワークショップ，シンポジウム，セミナー，研究集会において，それぞれの研究成果を報告した．
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