| 研究課題/領域番号 |
23530253
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 京都工芸繊維大学 |
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研究代表者 |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, その他部局等, 教授 (00283680)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | グレンジャーの因果性 / 検定 / rate optimal test / 操作変数法 / 関数型 / minimax検定 / 回帰関数 / 分散 / 操作変数 / 正則条件 / ノンパラメトリック |
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| 研究成果の概要 |
この研究を通じて2つの計量経済モデルの検定を開発した。
ひとつは非線形の関係もゆるすグレンジャーの因果性の検定であり、帰無仮説のもとではχ二乗確率変数の荷重和になるが、荷重が既知なので簡単なコンピュータシミュレーションによって限界値を得ることができる。また、パラメトリックレートで近づいてくる局所対立仮説を検出することができる。
もうひとつの検定は操作変数モデルの回帰関数の関数型の検定である。この検定統計量は帰無仮説のもとで漸近的に平均ゼロの正規分布にしたがい、かつ rate optimal minimax 検定になっている。
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