時系列計量経済学における平滑化およびその実行方法

• 研究課題/領域番号: 23530259
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 摂南大学
• 研究代表者: 蛭川 雅之 摂南大学, 経済学部, 教授 (10597628)
• 研究期間 (年度): 2011-04-28 – 2015-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2014年度)
• 配分額: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円); 2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2011年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: ノンパラメトリック計量経済学 / 時系列計量経済学 / カーネル平滑化 / 非対称カーネル関数 / 拡散過程推定 / 共和分 / 結合データの計量経済学 / 拡散課程推定

研究成果の概要

本研究では、経済データの特性に則してカーネル平滑化を発展・拡張させた。データ特性とは、①多くの経済変数の分布は台に境界を持ち、かつ境界付近に観測値が集中する一方裾も重いという特徴を持つこと、及び、②経済時系列データが単位根過程に従うと仮定し、定常化変換を行わずにモデルを構築する場合が多いことの二点である。本研究では、前者に対しては非対称カーネル関数の発展・改良、一方、後者に対しては、共和分回帰モデルのノンパラメトリック・セミパラメトリック推定の発展・拡張という形に特化した。本研究の成果として、論文４点が英文査読誌に掲載された。さらに、研究成果を国内外の学会・セミナーで合計19回報告した。

研究成果

• [雑誌論文] Family of the Generalised Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Hirukawa and Mari Sakudo
  • 雑誌名: Journal of Nonparametric Statistics 巻: 27 号: 1 ページ: 41-63
  • DOI: 10.1080/10485252.2014.998669
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Nonnegative Bias Reduction Methods for Density Estimation Using Asymmetric Kernels (2014)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Hirukawa and Mari Sakudo
  • 雑誌名: Computational Statistics & Data Analysis 巻: 75 ページ: 112-123
  • DOI: 10.1016/j.csda.2014.01.012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Nonparametric Estimation of Scalar Diffusion Models of Interest Rates Using Asymmetric Kernels (2012)
  • 著者名/発表者名: Nikolay Gospodinov and Masayuki Hirukawa
  • 雑誌名: Journal of Empirical Finance 巻: 19 号: 4 ページ: 595-609
  • DOI: 10.1016/j.jempfin.2012.04.001
  • 査読あり
• [学会発表] Testing Symmetry of Unknown Densities via Smoothing with the Generalized Gamma Kernels (2015)
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 研究集会「第16回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス
  • 年月日: 2015-03-25 – 2015-03-26
  • 招待講演
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data (2014)
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 68th European Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: Toulouse School of Economics, Toulouse, France
  • 年月日: 2014-08-25 – 2014-08-29
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data (2014)
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Econometric Society Australasian Meeting 2014
  • 発表場所: Hotel Grand Chancellor, Hobart, TAS, Australia
  • 年月日: 2014-07-01 – 2014-07-04
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data (2014)
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Asian Meeting of the Econometric Society 2014
  • 発表場所: Academia Sinica, Taipei, Taiwan
  • 年月日: 2014-06-20 – 2014-06-22
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: シンポジウム｢統計科学の新展開｣
  • 発表場所: 金沢大学サテライト・プラザ
• [学会発表] Instrument-Free Identification and Estimation of Differenciated Products Models Using Cost Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 関西計量経済研究会
  • 発表場所: 京都大学
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 24th New Zealand Econometric Study Group Meeting
  • 発表場所: University of Waikato, New Zealand
• [学会発表] Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Business Analytics Seminar
  • 発表場所: University of Sydney, NSW, Australia
  • 招待講演
• [学会発表] Family of the Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 研究集会「第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶應義塾大学
  • 招待講演
• [学会発表] Functional-Coefficient Cointegration Models in the Presence of Deterministic Trends
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 経済学研究会（待兼山セミナー）
  • 発表場所: 大阪大学
  • 招待講演
• [学会発表] Family of Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Summer Workshop on Economic Theory 2012
  • 発表場所: 小樽商科大学
• [学会発表] Family of Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 応用統計ワークショップ
  • 発表場所: 東京大学
  • 招待講演
• [学会発表] Family of Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 計量経済学セミナー
  • 発表場所: 京都大学
  • 招待講演
• [学会発表] Functional-Coefficient Cointegration Models in the Presence of Deterministic Trends
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Asian Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: University of Delhi, India
• [学会発表] Family of Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: 23rd New Zealand Econometric Study Group Meeting
  • 発表場所: University of Auckland, New Zealand
• [学会発表] Family of Generalized Gamma Kernels: A Generator of Asymmetric Kernels for Nonnegative Data
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之
  • 学会等名: Business Analytics Seminar
  • 発表場所: University of Sydney, NSW, Australia
  • 招待講演
• [学会発表] Nonparametric Estimation of Scalar Diffusion Models of Interest Rates Using Asymmetric Kernels
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之（研究代表者）
  • 学会等名: Quant Workshop(招待講演)
  • 発表場所: Department of Economics, Queen's University, Canada
• [学会発表] Functional-Coefficient Cointegration Models in the Presence of Deterministic Trends
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之（研究代表者）
  • 学会等名: Recent Developments in Statistics, Empirical Finance and Econometrics
  • 発表場所: 京都大学
• [学会発表] Nonparametric Estimation of Scalar Diffusion Models of Interest Rates Using Asymmetric Kernels
  • 著者名/発表者名: 蛭川雅之（研究代表者）
  • 学会等名: アカデミックセミナー(招待講演)
  • 発表場所: 日本政策投資銀行設備投資研究所
• [備考] 蛭川雅之のホームページ
  • URL: http://www.setsunan.ac.jp/~hirukawa/
• [備考] 蛭川雅之のホームページ
  • URL: http://www.setsunan.ac.jp/~hirukawa/
• [備考] 蛭川雅之のホームページ
  • URL: http://www.setsunan.ac.jp/~hirukawa/
• [備考] 研究成果は研究代表者のwebページ（
  • URL: http://www.setsunan.ac.jp/~hirukawa/
• [備考] ）で公開されている。