研究課題
基盤研究(C)
長期間最適投資問題をその”双対”問題にあたる大偏差下方確率最小化問題と関連付けて研究し、以下の研究成果を挙げた：(i)フロアー制約を設けた問題について最適解の特徴付けと具体的構成法（計5種類）の提示を行った。(ii)一般化したドローダウン制約を設けた問題の最適解の構成を行った。フロアー＋ドローダウン制約問題も取り扱った。(iii)最適解の明示的計算が可能となる新たな例としてWishart型ファクターモデルの提案と計算を行った。(iv)双対法を用いた大偏差確率最小化問題への別アプローチを提示した。更に、鞍点法を用いた裾確率の近似公式：Lugannani-Rice公式の理論的結果を得た。
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