• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

滑らかでない確率微分方程式の理論:数値解析への応用

研究課題

研究課題/領域番号 24340022
研究種目

基盤研究(B)

配分区分一部基金
応募区分一般
研究分野 数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関立命館大学

研究代表者

KOHATSU・HIGA A (KOHATSUHIGA Auturo)  立命館大学, 理工学部, 教授 (80420412)

研究分担者 赤堀 次郎  立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
連携研究者 二宮 祥一  東京工業大学, 大学院イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
楠岡 成雄  東京大学, 理学部, 教授 (00114463)
竹内 敦司  大阪市立大学, 理学部, 准教授 (30336755)
林 正史  琉球大学, 理学部, 助教 (90532549)
安田 和弘  法政大学, 理工学部, 准教授 (80509638)
中津 智則  立命館大学, 理工学部, 助教 (50732898)
田中 秀幸  立命館大学, 理工学部, 助教 (20732895)
研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
研究課題ステータス 完了 (2014年度)
配分額 *注記
9,230千円 (直接経費: 7,100千円、間接経費: 2,130千円)
2014年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2013年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2012年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
キーワード確率過程 / シミュレーション / 数値解析 / 無限次元解析 / 確率微分方程式 / ジャンプ型モデル / Malliavin解析 / 確率変数 / Multi-levelモンテカルロ方法 / 密度関数 / BSDE / 近似
研究成果の概要

確率微分方程式はいろんな応用分野で使われているモデルである。このモデルによって動的にランダムに動く現象に対して説明できる方程式である。理論の観点ではいろんな展開があるが実際の計算を行うためにモンテカルロシミュレーションが必要である。この研究課題がこの設定で展開されている。特に確率微分方程式の係数が非滑らかであるときにシミュレーション方法の提案や数値解析の道具を構築することが目的である。
特にシステムの急な変化によりモデルのパラメーターが急に変化することによって普段使われているシミュレーション方法の制度が悪くなるため、新しい技術が必要であり、この課題でその技術の構築を目指した。

報告書

(4件)
  • 2014 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2013 実績報告書
  • 2012 実績報告書
  • 研究成果

    (100件)

すべて 2015 2014 2013 2012 その他

すべて 雑誌論文 (44件) (うち査読あり 35件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (52件) (うち招待講演 20件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] Gaussian type lower bounds for the density of solutions of SDEs driven by fractional Brownian motions2015

    • 著者名/発表者名
      Mireia Besalu;, Arturo Kohatsu-Higa, Samy Tindel
    • 雑誌名

      Annals of Probability (to appear)

      巻: 印刷中

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] STRONG RATE OF CONVERGENCE FOR THE EULER-MARUYAMA APPROXIMATION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH IRREGULAR COEFFICIENTS2015

    • 著者名/発表者名
      Hoang-Long Ngo, Taguchi Dai,
    • 雑誌名

      Mathematics of Computation

      巻: 印刷中

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Stability problem for one-dimensional stochastic differential equations with discontinuous drift2015

    • 著者名/発表者名
      Taguchi Dai
    • 雑誌名

      Seminaire de Probabilites(予定)

      巻: 48

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] LAN property for a simple Levy process2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Eulalia Nualart, Ngoc Khue Tran
    • 雑誌名

      C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I

      巻: 352 号: 10 ページ: 859-864

    • DOI

      10.1016/j.crma.2014.08.013

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Holder continuity property of the densities of SDEs with singular drift coefficients2014

    • 著者名/発表者名
      Masafumi Hayashi and Arturo Kohatsu and Go Yuki
    • 雑誌名

      Electron. J. Probab

      巻: 19 号: none ページ: 1-22

    • DOI

      10.1214/ejp.v19-2609

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Approximations of non-smooth integral type functionals of one dimensional diffusion processes2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa and Ngo Long and Azmi Makhlouf
    • 雑誌名

      Stochastic Processes and their Applications

      巻: 124 号: 5 ページ: 1881-1909

    • DOI

      10.1016/j.spa.2014.01.003

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書 2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Effects of Estimations and Information for Expected Log- Utility Maximization Problems2014

    • 著者名/発表者名
      Y. Asakura, K. Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings)

      巻: なし ページ: 90-99

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Non-life Insurance Mathematics2014

    • 著者名/発表者名
      Makoto Yamazato
    • 雑誌名

      Pro Mathematica

      巻: 28 ページ: 85-127

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Remark on the integration by parts formula on the Poisson space2014

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 雑誌名

      The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report

      巻: 328 ページ: 105-109

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [雑誌論文] Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations2014

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 雑誌名

      RIMS Kokyuroku

      巻: 1903 ページ: 198-204

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [雑誌論文] Convergence rate of stability problems of SDEs with (dis-)continuous coefficients2014

    • 著者名/発表者名
      Hiroya Hashimoto and Takahiro Tsuchiya
    • 雑誌名

      arXiv:1401.4542 [math.PR]

      巻: 2014 ページ: 1-14

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [雑誌論文] Stochastic mesh methods for Hormander type diffusion processes2014

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka and Yusuke Morimoto
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics ed. S.Kusuoka, M.Maruyama

      巻: Vol.18

    • NAID

      40021337178

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Remark on the integration by parts formula on the Poisson space2014

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 雑誌名

      to appear in The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report

      巻: 発行中

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [雑誌論文] Weak approximations for SDE’s driven by Levy processes.2013

    • 著者名/発表者名
      Kohatsu-Higa, A. and Ngo Long Hoang
    • 雑誌名

      Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII. Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2011 Series:Progress in Probability

      巻: Vol.67 ページ: 131-169

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal simulation schemes for Levy driven stochastic differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa Salvador Ortiz-Latorre Peter Tankov
    • 雑誌名

      Mathematics of Computation

      巻: 2013 号: 289 ページ: 1-32

    • DOI

      10.1090/s0025-5718-2013-02786-x

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A market model with medium/long-term effects due to an insider2013

    • 著者名/発表者名
      Hata, Hiroaki, Kohatsu-Higa, Arturo
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: Volume 13, Number 3 号: 3 ページ: 421-437

    • DOI

      10.1080/14697688.2012.695084

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Local Holder Continuity Property of the Densities of Solutions of SDEs with Singular Coefficients2013

    • 著者名/発表者名
      M. Hayashi, A. Kohatsu-Higa and G. Yuki
    • 雑誌名

      Journal of Theoretical Probability

      巻: Volume 26, Number 4 号: 4 ページ: 1117-1134

    • DOI

      10.1007/s10959-012-0430-7

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Strong Consistency of Bayesian Estimator for the Ornstein-Uhlenbeck Process2013

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa, N. Vayatis, K. Yasuda
    • 雑誌名

      Inspired by Finance, The Musiela Festschrift

      巻: - ページ: 411-438

    • DOI

      10.1007/978-3-319-02069-3_19

    • ISBN
      9783319020686, 9783319020693
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Remarks on the rate of strong convergence of Euler-Maruyama approximation for SDEs driven by rotation invariant stable processes2013

    • 著者名/発表者名
      Hiroya Hashimoto and Takahiro Tsuchiya
    • 雑誌名

      JSIAM Letters

      巻: 5 号: 0 ページ: 13-16

    • DOI

      10.14495/jsiaml.5.13

    • NAID

      130003371113

    • ISSN
      1883-0609, 1883-0617
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Rotation invariant alpha-stable process から導かれるSDEのオイラー丸山近似の収束について2013

    • 著者名/発表者名
      Hiroya Hashimoto and Takahiro Tsuchiya
    • 雑誌名

      RIMS 数理解析研究所講究録

      巻: 1855 ページ: 229-235

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [雑誌論文] Gaussian K-Scheme: Justification for KLNV method2013

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics ed. S.Kusuoka, M.Maruyama

      巻: vol.17 ページ: 71-120

    • NAID

      40021337087

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      A. Kitagawa and A. Takeuchi
    • 雑誌名

      International Journal of Stochastic Analysis

      巻: 12 号: 06 ページ: 1-31

    • DOI

      10.1155/2013/537023

    • URL

      https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2016780

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimates for the density of functionals of SDE's with irregular drift2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa and Azmi Makhlouf
    • 雑誌名

      Stochastic Processes and their Applications.

      巻: 123(5) 号: 5 ページ: 1716-1828

    • DOI

      10.1016/j.spa.2013.01.006

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal simulation schemes for Levy driven stochastic differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa Salvador Ortiz-Latorre Peter Tankov
    • 雑誌名

      Tb appear in Mathematics of Computation.

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Weak approximations for SDE's driven by Levy processes2013

    • 著者名/発表者名
      Kohatsu-Higa, A. and Ngo
    • 雑誌名

      Tb appear in the procceedings of the Ascona conference, 2012.

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Local Holder continuity property of the densities of solutions of SDEs with singular coefficients2013

    • 著者名/発表者名
      M. Hayashi, A. Kohatsu-Higa and G. Yuki.
    • 雑誌名

      Tb appear in Journal of Theoretical Probability

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Smoothness of the distribution of the supremum of a multi-dimensional diffusion process2013

    • 著者名/発表者名
      M. Hayashi and A. Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Potential Analysis

      巻: 38(1) 号: 1 ページ: 277-309

    • DOI

      10.1007/s11118-011-9263-8

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Strong consistency of the Bayesian estimator for the Ornstein-Uhlenbeck process2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Nicolas Vayatis and Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      Tb appear in the proceedings of the Metabief Conference

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Algebraic Approach to the Cameron-Martin-Maruyama-Girsanov Formula2013

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 雑誌名

      Mathematical Journal of Okayama University

      巻: 55 ページ: 167-190

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A remark on credit risk models and copula2013

    • 著者名/発表者名
      S. Kusuoka and T. Nakashima
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics

      巻: 16 ページ: 53-58

    • DOI

      10.1007/978-4-431-54114-1_3

    • NAID

      40021336957

    • ISBN
      9784431541134, 9784431541141
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Strict positivity of densities for stochastic differential equations driven by gamma processes2013

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 雑誌名

      The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report

      巻: 300 ページ: 14-24

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] An Ornstein-Uhlenbeck Type Process which Satisfies Sufficient Conditions for a Simulation-Based Filtering Procedure2013

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa 、K. Yasuda
    • 雑誌名

      Malliavin Calculus and Stochastic Analysis

      ページ: 173-194

    • DOI

      10.1007/978-1-4614-5906-4_8

    • ISBN
      9781461459057, 9781461459064
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Remarks on the rate of strong convergence of Euler-Maruyama approximation for SDEs driven by rotation invariant stable processes2013

    • 著者名/発表者名
      Hiroya Hashimoto and Takahiro Tsuchiya
    • 雑誌名

      JSIAM Letters

      巻: 5 ページ: 13-16

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ROTATION INVARIANT α-STABLE PROCESS から導かれるSDEのオイラー丸山近似の収束について2013

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Tsuchiya and Hiroya Hashimoto
    • 雑誌名

      To appear RIMS講究録

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] On the Laws of Total Local Times for h-Paths and Bridges of Symmetric Levy Processes2013

    • 著者名/発表者名
      Masafumi Hayashi and Kouji Yano
    • 雑誌名

      Abstract and Applied Analysis

      巻: 2013 ページ: 1-12

    • DOI

      10.1155/2013/463857

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Computation of Greeks for asset price dynamics driven by stable and tempered stable processes2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, A.Takeuchi
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: (Published online) 号: 8 ページ: 1303-1316

    • DOI

      10.1080/14697688.2011.589403

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Malliavin calculus method to study densities of additive functionals of SDE's with irregular drifts, Ann. Inst2012

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Henri Poincare Probab. Stat

      巻: 48 号: 3 ページ: 871-883

    • DOI

      10.1214/11-aihp418

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Heat Kernel Interest Rate Models with Time-Inhomogeneous Markov Processes2012

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Andrea Macrina
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: 15/1 号: 01 ページ: 1-15

    • DOI

      10.1142/s0219024911006553

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A classical mechanical model of Brownian motion with one particle coupled to a random wave field2012

    • 著者名/発表者名
      S. Kusuoka and S. Liang
    • 雑誌名

      Stochastic Analysis and Applications

      巻: Vol. 30, Issue 3 号: 3 ページ: 493-528

    • DOI

      10.1080/07362994.2012.668444

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Absolute continuity conditions for multivariate infinitely divisible distributions and their applications2012

    • 著者名/発表者名
      Makoto Yamazato
    • 雑誌名

      Theory of Probability and its Applications

      巻: 56 号: 2 ページ: 299-312

    • DOI

      10.1137/s0040585x97985406

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Greeks formulas for asset price model with some Levy processes2012

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 雑誌名

      he Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report

      巻: 275 ページ: 8-16

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient2012

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa, A. Lejay, K. Yasuda
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 1788 ページ: 94-106

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] Some Numerical Results of Sensitivity Analysis for Expected Values w.r.t. Linear SDE with Long Memory2012

    • 著者名/発表者名
      K. Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the 43th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (CD・ROM)

    • NAID

      130007377386

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Sensitivity Analysis of Expectation with respect to Stochastic Differential Equations with Long Memory through Malliavin Calculus2012

    • 著者名/発表者名
      K. Yasuda
    • 雑誌名

      Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers

      巻: 25(11) ページ: 328-335

    • NAID

      10031159520

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Weak approximation for non-smooth functionals of SDEs with irregular drift2015

    • 著者名/発表者名
      Dai Taguchi
    • 学会等名
      Monash-Ritsumeikan Symposium on Probability and Related Fields
    • 発表場所
      Melbourne (australia)
    • 年月日
      2015-03-26
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Asymptotic error distribution of the Euler method for continuous-time nonlinear filtering2015

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Tanaka
    • 学会等名
      5th Monash-Ritsumeikan Symposium on Probability and Related Fields
    • 発表場所
      Melbourne (Australia)
    • 年月日
      2015-03-25
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Parametrix method for skew diffusions2015

    • 著者名/発表者名
      Dai Taguchi
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      明治大学 (東京都)
    • 年月日
      2015-03-21
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] 特異性のある確率微分方程式について2015

    • 著者名/発表者名
      林正史
    • 学会等名
      神戸Workshop 格子上の確率解析とその周辺
    • 発表場所
      神戸大学理学部 (兵庫県)
    • 年月日
      2015-03-18
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Weak approximation for non-smooth functionals of SDEs with irregular drift2015

    • 著者名/発表者名
      Dai Taguchi
    • 学会等名
      確率論早春セミナー
    • 発表場所
      立命館大学 (滋賀県)
    • 年月日
      2015-03-07
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] The Parametrix as a Monte Carlo Simulation Method for SDEs2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Quantitative Mathematical Finance QMF 2014
    • 発表場所
      Sydney(Australia)
    • 年月日
      2014-12-18
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Strong Rate of Convergence for the Euler-Maruyama Approximation of Stochastic Differential Equations with Irregular Coefficients2014

    • 著者名/発表者名
      Dai Taguchi
    • 学会等名
      Quantitative methods in finance conference
    • 発表場所
      SYDNEY (Australia)
    • 年月日
      2014-12-18
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] The Parametrix Method and its Probabilistic Interpretations2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Risk: Modelling, Optimization, Inference. 2014
    • 発表場所
      Sydney (Australia)
    • 年月日
      2014-12-12
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 為替レートに対する連続制御と制限をおいた確率インパルス制御につ いて2014

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題
    • 発表場所
      大阪大学 (大阪)
    • 年月日
      2014-12-04
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Integration by parts formula and density for SDE with jumps2014

    • 著者名/発表者名
      竹内敦司
    • 学会等名
      京都大学談話会
    • 発表場所
      京都大学(京都府)
    • 年月日
      2014-12-03
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] On bell-shape property of distributions in a subclass of infinitely divisible distributions on R and applications:2014

    • 著者名/発表者名
      Makoto Yamazato
    • 学会等名
      無限分解可能過程とその周辺
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京)
    • 年月日
      2014-11-27
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Bismut formula for SDE with jumps2014

    • 著者名/発表者名
      竹内敦司
    • 学会等名
      統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程と関連する諸問題」
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京)
    • 年月日
      2014-11-27
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Consistency of Positive Semi-definite Type Fourier Series Estimators2014

    • 著者名/発表者名
      結城 郷
    • 学会等名
      第四回数理ファイナンス合宿型セミナー
    • 発表場所
      慶応義塾大学 (神奈川県)
    • 年月日
      2014-11-07
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Consistency of the positive semi-denite Fourier type estimators2014

    • 著者名/発表者名
      結城 郷
    • 学会等名
      日本数学会秋季総合分科会
    • 発表場所
      広島大学 (広島県)
    • 年月日
      2014-09-25
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式2014

    • 著者名/発表者名
      竹内敦司
    • 学会等名
      日本数学会2014年度秋季総合分科会
    • 発表場所
      広島大学(広島県)
    • 年月日
      2014-09-25
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] On the approximation of the nonlinear filtering equation2014

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Tanaka
    • 学会等名
      偏微分方程式に付随する確率論的問題, RIMS workshop
    • 発表場所
      京都大学(京都府)
    • 年月日
      2014-09-18
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] The parametrix method for jump sdes2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Computational Methods for Jump Processes. Warwick
    • 発表場所
      Warwick (England)
    • 年月日
      2014-07-08
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] On Weak Convergence Rate of Stochastic Differential Equations with Non-regular Drift2014

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      慶應義塾経済学会(数理経済学会共催)報告会
    • 発表場所
      慶應義塾大学 (東京)
    • 年月日
      2014-07-07
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] On bell-shape property of distributions in a subclass of infinitely divisible distributions on R and applications2014

    • 著者名/発表者名
      Makoto Yamazato
    • 学会等名
      IMS FPS-2014 Work shop
    • 発表場所
      Sydney (Australia)
    • 年月日
      2014-07-04
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Density for stochastic functional differential equations2014

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
    • 発表場所
      Vilnius(Lituania)
    • 年月日
      2014-06-30
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Stochastic differential equations with irregular coefficients2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus: Recent Applications. Barcelona
    • 発表場所
      Barcelona (Spain)
    • 年月日
      2014-06-25
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Probabilistic representation of the parametrix method2014

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Stochastic Analysis in Finance and Insurance. Oberwolfach Workshop.
    • 発表場所
      Oberwolfach (Germany)
    • 年月日
      2014-05-10
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 確率インパルス制御問題の数値計算法について2013

    • 著者名/発表者名
      安田 和弘
    • 学会等名
      CRESTセミナー
    • 発表場所
      立命館大学びわこキャンパス、滋賀県(招待講演)
    • 年月日
      2013-08-16
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Large deviations for stochastic functional differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      micro-conference on Probability Theory and its Applications
    • 発表場所
      Melbourne、Australia(招待講演)
    • 年月日
      2013-03-20
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Multi level Monte Carlo (MLMC) for irregular functions and irregular diffusions2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      International Workshop on Quantitative Finance
    • 発表場所
      フィレンツェ、イタリア(招待講演)
    • 年月日
      2013-03-18
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] A remark on credit risk models and copula2013

    • 著者名/発表者名
      S. Kusuoka and T. Nakashima
    • 学会等名
      JAFEE-Columbia-ISM International Conference on Financial Mathematics, Engineering and Statistics
    • 発表場所
      ISM Tachikawa Campus、Tokyo(招待講演)
    • 年月日
      2013-03-18
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irregulieres2013

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Groupe de travail modelisation stochastique et finance
    • 発表場所
      パリ、フランス(招待講演)
    • 年月日
      2013-02-15
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] ROTATION INVARIANT α-STABLE PROCESS から導かれるSDEのオイラー丸山近似の収束について2012

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Tsuchiya
    • 学会等名
      数理解析研究所研究集会:確率論シンポジウムRIMS Workshop : Probability Symposium
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所、京都府
    • 年月日
      2012-12-21
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Recent Advances in Infinite Dimensional Analysis with Applications2012

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2012
    • 発表場所
      大阪大学中ノ島センター、大阪府(招待講演)
    • 年月日
      2012-12-01
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Strict positivity of densities for stochastic differential equations driven by gamma processes2012

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程と関連する諸問題」
    • 発表場所
      統計数理研究所、東京都(招待講演)
    • 年月日
      2012-11-08
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] How does a Hot Spot come into existence?2012

    • 著者名/発表者名
      Shimizu and T. Tsuchiya
    • 学会等名
      The 44th International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      Kokushikan University、Tokyo
    • 年月日
      2012-11-02
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] An Algebraic Approach to the Ramer-Kusuoka Formula2012

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      Perspectives in Analysis and Probability. Conference in Honor of Freddy Delbaen
    • 発表場所
      Perspectives in Analysis and Probability. Conference in Honor of Freddy Delbaen (招待講演)
    • 年月日
      2012-09-24
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] 確率インパルス制御問題の数値計算法について2012

    • 著者名/発表者名
      安田 和弘
    • 学会等名
      オペレーションズリサーチ学会北海道支部・サマースクール
    • 発表場所
      定山渓ビューホテル,北海道(招待講演)
    • 年月日
      2012-08-07
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Positivity of densities for stochastic differential equations driven by gamma processes2012

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      8th World Congress in Probability and Statistics
    • 発表場所
      Istanbul、Turkey
    • 年月日
      2012-07-11
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] On a Symmetrization of Diffusion Processes2012

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance
    • 発表場所
      ケアンズ、オーストラリア(招待講演)
    • 年月日
      2012-06-27
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Simulation of Levy Driven Stochastic Differential Equations by2012

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Bernoulli special semester course
    • 発表場所
      ローサン、スイス(招待講演)
    • 年月日
      2012-06-21
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient2012

    • 著者名/発表者名
      K. Yasuda
    • 学会等名
      The Second NIMS Summer School in Probability 2012
    • 発表場所
      Daejeon、South Korea(招待講演)
    • 年月日
      2012-06-19
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Sato's Grassmanian in Wiener space2012

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      3rd Monash-Ritsumeikan Symposium on Probability and Related Fields
    • 発表場所
      メルボルン、オーストラリア(招待講演)
    • 年月日
      2012-06-15
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Some Malliavin Calculus Techniques to Deal with Diffusions with Irregular Drifts2012

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Stochastic Analysis and Its Applications
    • 発表場所
      チューリッヒ、スイス(招待講演)
    • 年月日
      2012-06-05
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] QMC and Higher order methods for SDEs2012

    • 著者名/発表者名
      Ninomiya Syoiti
    • 学会等名
      Workshop for Quasi-Monte Carlo and Pseudo Random Number Generation
    • 発表場所
      東大駒場キャンパス、東京都(招待講演)
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] A new semi-closed form solutions to some financial problems : a note on Bayer-Friz-Loeffen's work' (with Yusuka Kubo)2012

    • 著者名/発表者名
      Ninomiya Syoiti
    • 学会等名
      Rough Paths and PDEs
    • 発表場所
      Rough Paths and PDEs (招待講演)
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] On the higher-order weak approximation of SDEs2012

    • 著者名/発表者名
      Ninomiya Syoiti
    • 学会等名
      The third workshop on numerical methods for solving the filtering problem and high order methods for solving parabolic PDEs
    • 発表場所
      Oxford, UK(招待講演)
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] 確率微分方程式の楠岡近似を実現するソフトウェアライブラリ,(二宮真理子氏との共著)2012

    • 著者名/発表者名
      Ninomiya Syoiti
    • 学会等名
      情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発2008-2012年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A) 20241038シンポジウム
    • 発表場所
      東京工業大学理財工学研究センター、東京都(招待講演)
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] 不連続ドリフト係数を持つ確率微分方程式の弱近似について

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      阪大確率論セミナー
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] On Effects of Estimations and Information for Expected Log-Utility Maximization Problems

    • 著者名/発表者名
      朝倉悠也, 安田和弘
    • 学会等名
      he 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      琉球大学(沖縄県)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 確率微分方程式のオイラー・丸山近似について

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      数理科学セミナー
    • 発表場所
      一橋大学(東京都)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      国際研究集会「36th Conference on Stochastic Processes and their Applications」
    • 発表場所
      コロラド大学ボルダー校(アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      Bernoulli Society Satellite Meeting: "Asymptotic Statistics and Related Topics: Theories and Methodologies
    • 発表場所
      東京大学(東京都)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] A remark on the integration by parts formula on the Poisson space

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      研究集会「確率論シンポジウム」
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所(京都府)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Large deviation principle for stochastic functional differential equations

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      研究集会「Stochastic Processes and Mathematical Finance」
    • 発表場所
      関西大学(大阪府)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Large deviation principle for stochastic functional differential equations

    • 著者名/発表者名
      A. Takeuchi
    • 学会等名
      日本数学会2014年度年会
    • 発表場所
      学習院大学(東京都)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
    • 招待講演
  • [備考] Research Activities of Arturo Kohatsu-Higa

    • URL

      http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/publish-j.html

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [備考] 立命館大学理工学部数理科学科KOHATSU-HIGA Arturo

    • URL

      http://research-db.ritsumei.ac.jp/Profiles/91/0009081/prof_e.html

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [備考] Publications of Arturo Kohatsu-Higa

    • URL

      http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/Published%20Articles.html

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [備考] Publications of Jiro Akahori

    • URL

      http://research-db.ritsumei.ac.jp/Profiles/38/0003770/theses_e1.html

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書

URL: 

公開日: 2012-04-24   更新日: 2023-03-16  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi