| 研究課題/領域番号 |
24840042
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| 研究種目 |
研究活動スタート支援
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 立命館大学 |
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研究代表者 |
今村 悠里 立命館大学, 理工学部, 助教 (40633194)
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| 研究期間 (年度) |
2012-08-31 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 数理ファイナンス / 静的ヘッジ / タイミングリスク / 漸近展開 / Put－Call対称化 / ノックアウトオプション / 社債 / Put - Call 対称化 / Ｐｕｔ－Ｃａｌｌ対称化 |
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| 研究概要 |
一般の確率過程に対するPut- Call 対称化を完全に与えるという成果が得られ，それは赤堀次郎氏との共著としてすでに公刊された．また，赤堀次郎氏とFlavia Barsotti 氏と現在行っている研究で， 1 次元拡散過程によって与えられるモデルの下で「タイミング」がその拡散過程の到達時刻で与えられる場合に，そのタイミングリスクの漸近的な静的ヘッジ公式と，その「ヘッジエラー」を与える公式が得られた．
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