| 研究課題/領域番号 |
25285102
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 一部基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 立命館大学 |
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研究代表者 |
赤堀 次郎 立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
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| 研究分担者 |
堀 敬一 関西学院大学, 経済学部, 教授 (50273561)
Kohatsu・Higa A 立命館大学, 理工学部, 教授 (80420412)
足立 高徳 立命館大学, BKC社系研究機構, 教授 (60733722)
今村 悠里 立命館大学, 理工学部, 助教 (40633194)
劉 念麟 立命館大学, 総合科学技術研究機構, 研究員 (90610923)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
16,900千円 (直接経費: 13,000千円、間接経費: 3,900千円)
2017年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2016年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2015年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2014年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2013年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
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| キーワード | 数理ファイナンス / フーリエ法 / タイミングリスク / 静的ヘッジ / フラクショナルボラティリティ / 連続時間マクロファイナンス / ラフボラティリティモデル / 連鎖倒産モデル / 拡散過程の対称化 / 確率論 / 金融論 / 応用数学 / 熱核法 / 構造型アプローチ / 国際研究者交流 / 国際情報交換 / 金利の期間構造 / エキゾチックデリバティブ |
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| 研究成果の概要 |
金融危機後の新しい世代の金融工学における数理モデルの構築に，確率解析の立場から貢献した．新世代型のモデルでは，アドホックな部分が大きかった旧世代の金融工学に比べて，多くの部分で理論的根拠をあたえ，さまざまなモデルの間の関連を記述する必要があり，そこでは，より高度な数学的成果が必要となる．本研究プロジェクトによって，この方向での国際共同研究が活発に行われ，多くの成果を得ることができた．
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