| 研究課題/領域番号 |
25330044
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 明治大学 |
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研究代表者 |
田野倉 葉子 明治大学, 先端数理科学研究科, 特任准教授 (60425832)
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| 研究分担者 |
佐藤 整尚 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 准教授 (60280525)
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| 連携研究者 |
北川 源四郎 情報・システム研究機構, 機構長 (20000218)
津田 博史 同志社大学, 理工学部, 教授 (90450163)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | 金融危機 / 時系列解析 / 信用リスク / 分布フリーインデックス / 時変分散 / パワー寄与率 / 経済リスク / 金融リスク / 統計的モデリング / リスクの計量化 / 構造変化 / 情報が不十分な現象 |
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| 研究成果の概要 |
観測値の欠落や裾が重い分布をもつ金融市場の動向を把握するため分布フリーインデックス構築法を開発した．商品性から信用リスクの尺度とみなされるCDSに同構築法を適用して金融危機の波及効果を検証した．さらに，GDP成長率にも適用し，地域別GDP成長率および世界経済成長率のトレンドを検出した．地域別ソブリンCDS分布フリーインデックスと併せて動向を検証した結果，世界的経済危機においてソブリンリスクのピークアウトが経済成長のボトムアウトを先行したことや一連の金融危機を境に世界経済の構造が大きく変化したことがわかった．多様な金融市場や経済指標に分布フリーインデックス構築法を適用し，その有効性を確認した．
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