| 研究課題/領域番号 |
25380387
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 埼玉大学 |
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研究代表者 |
丸茂 幸平 埼玉大学, 人文社会科学研究科(経済系), 准教授 (90596959)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2014年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 分布推定 / 線形制約 / ノンパラメトリック統計 / エルミート展開 / 分散効果 / 国際研究者交流 / オーストラリア / Density estimation / Constraints / Financial Risk / Risk measures / 国際研究者交流 (オーストラリア) / 非線形なリスクの計測 / 非正規なリスクの計量 / リスクの合算 / Hermite多項式 |
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| 研究成果の概要 |
金融機関におけるリスク計測への応用を主眼に，直交多項式展開を用いた確率密度関数の推定および近似方法を検討した．直交多項式展開を用いた方法は，これまで精度の問題から実務などへの応用は限られていた．本研究では，精度に問題が生じるような場合を特定し，明示的に示した．また，従来のナイーブな方法で十分な近似精度が得られないような場合にも良好な近似が得られるような，「平滑化」という手法を開発した．
また，制約を課した下での密度関数の推定を行う方法を開発し，数値計算によってその有用性を示した．
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