| 研究課題/領域番号 |
25780213
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 立命館大学 |
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研究代表者 |
劉 念麟 立命館大学, BKC社系研究機構, プロジェクト研究員 (90610923)
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| 連携研究者 |
赤堀 次郎 立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
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| 研究協力者 |
王 太和
MANCINO Maria Elvira
MAKHLOUF Azmi
天羽 隆史
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2015年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 高頻度データの分析 / 統計的方法 / 金利の期間構造 / フーリエ法 / 国際情報交換 |
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| 研究成果の概要 |
Malliavin-Mancinoが提案したフーリエ法を用いて金利のデータ解析を行った時に発見された推測統計量が正定値にならないという問題を解決し、計算負荷を減らすことができたので、論文に纏めて投稿準備中です。そして、研究をさらに進めるために、jump型のモデルに取り組むことが必要となり、天羽氏とA. Makhlouf氏と「pure jump 型の Levy 過程に対する離散 Clark-Ocone 公式」について共同研究を行っており、纏めた論文がrevise中です。また、Baruch College のT.H. Wang氏とアジアオプションの価格についての研究を行っており、投稿準備中です。
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