| 研究課題/領域番号 |
26380279
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 広島経済大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 教授 (30412282)
河合 研一 別府大学, 国際経営学部, 准教授 (50425831)
永田 修一 関西学院大学, 商学部, 助教 (50546893)
森本 孝之 関西学院大学, 理工学部, 准教授 (80402543)
片山 直也 関西大学, 経済学部, 教授 (80452720)
久松 博之 香川大学, 経済学部, 教授 (90228726)
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| 研究協力者 |
LEE Sangyeol National university of Seoul(ソウル国立大学), 統計学部, 教授
Kusdhianto Setiawan ガジャマダ大学, 経済学部, 講師
Amirullah Setya Hardi ガジャマダ大学, 経済学部, 講師
Alessio Moneta Scuola superiore, Institute of Economics, 准教授
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2014年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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| キーワード | 独立成分分析 / 因果序列 / 非正規性 / 構造変化 / ボラティリティ / 非定常時系列 / バブル / ジャンプ過程 / 経済時系列分析 / GARCHモデル / 独立成分分析（ICA） / 高頻度データ / 為替変動 / 金融緩和政策効果 / 構造変化点の信頼区間 / Bootstrap法 / 株価のバブルモデル / 緩やかな発散過程 / 金融の量的緩和政策効果 / 変数間の因果序列 |
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| 研究成果の概要 |
主な成果を3つに絞って報告する。（１）経済変数間の因果関係の序列を探索する方法を開発した。その成果は金融の量的緩和(マネタリーベースの拡大）政策がどのような波及経路をたどっていくかなどの検証に用いることができる。（２）高頻度ファイナスデータの挙動を表す時系列モデルの研究。その成果は金融資産のリスク管理などに応用できる。(3)バブルの発生・消滅過程を表す統計モデルの構築に関する研究。その成果は金融資産のリスク管理、国レベルの金融動向の早期把握などに応用できる。(4)以上の成果に関する統計学の理論的基礎に関する研究。これらの成果によって（１）～（３）の成果の理論的信頼性を高めることができた。
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