| 研究課題/領域番号 |
26400139
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
解析学基礎
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
井上 昭彦 広島大学, 理学研究科, 教授 (50168431)
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| 研究分担者 |
笠原 雪夫 北海道大学, 理学(系)研究科(研究院), 研究員 (10399793)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2016年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 予測理論 / 非マルコフ / 確率解析 / ARMA 過程 / 偏相関関数 / 有限予測誤差 / ARMA過程 / 直交多項式 / Verblunsky 係数 / Baxterの不等式 / 短期金利モデル / 非マルコフ・モデル |
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| 研究成果の概要 |
(1) 井上と笠原は、予測理論的手法を多次元に拡張するというM. Pourahmadi氏との共同研究を完成させた。
(2) 井上は、森内・仲村両氏との共同研究で、研究代表者等による確率解析を非マルコフの設定で用いる枠組みを応用することで、いくつかの良い性質を持つ新しい短期金利モデルを導入した。
(3) 離散時間定常過程の中において、ARMA 過程は、非常に基本的で応用上も重要なモデルである。研究代表者と分担者の笠原は、共同研究で、1次元の ARMA 過程の偏相関関数や有限予測誤差に対する行列表示の形をした閉形式表示を導いた。
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