| 研究課題/領域番号 |
26540011
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| 研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
吉田 朋広 東京大学, 大学院数理科学研究科, 教授 (90210707)
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| 連携研究者 |
増田 弘毅 九州大学, 数理学研究院, 教授 (10380669)
内田 雅之 大阪大学, 基礎工学研究科, 教授 (70280526)
清水 泰隆 早稲田大学基幹理工学部, 応用数理学科, 教授 (70423085)
鎌谷 研吾 大阪大学, 基礎工学研究科, 講師 (00569767)
林 高樹 慶應義塾大学, 経営管理研究科, 教授 (80420826)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2015年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2014年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 超高頻度データ / 点過程 / 擬似尤度解析 / リード・ラグ / リミットオーダーブック / 極限定理 / 確率解析 / 統計数学 / 解析学 |
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| 研究成果の概要 |
有限時間高頻度観測される点過程の強度過程が伊藤過程であるときに，その相関構造推定量を構成し，漸近挙動を解明した．これはリード・ラグ推定やプライスモデリングの基礎となる．点過程回帰モデルに対して，統計的確率場と多項式型大偏差不等式を基礎とする擬似尤度解析を構築し，とくにロングタームの場合にそれを与えた．オーダーブックのダイナミックスを表現するモデルを提案し，実証分析を行った．
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