| 研究課題/領域番号 |
26780190
|
|---|
| 研究種目 |
若手研究(B)
|
| 配分区分 | 基金 |
|---|
| 研究分野 |
金融・ファイナンス
|
|---|
| 研究機関 | 立命館アジア太平洋大学 |
|---|
研究代表者 |
中島 克志 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 助教 (90721572)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2016-03-31
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
|
| 配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
|---|
| キーワード | 金融論 / コモディティ / 在庫理論 / コンビニエンス・イールド / 先物 / オプション / ヘッジ / コンビニエンス･イールド / 生産関数 / 在庫費用関数 / 共和分 |
|---|
| 研究成果の概要 |
この研究の目的は、コモディティの現物価格、先物価格、限界在庫費用とコンビニエンス・イールドの関係を導き、さらには企業の最適な生産計画・ヘッジ戦略を導出することであった。今回の研究では、大きく分けて2つの成果を挙げた。一つは複数のコモディティにおける長期的な関係があるときにどのようにコモディティ・スプレッド・オプションが評価されるべきかということについて、もう一つはコモディティ価格の重要なキー・ファクターであるコンビニエンス・イールドそのものをモデル化したことである。
|
