| 研究課題/領域番号 |
10430005
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 研究機関 | 新潟大学 |
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研究代表者 |
和合 肇 新潟大学, 経済学部, 教授 (00091934)
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| 研究分担者 |
浅子 和美 一橋大学, 経済研究所, 教授 (60134194)
深尾 光洋 慶応義塾大学, 商学部, 教授 (30296743)
加納 悟 横浜国立大学, 経済学部, 教授 (50114971)
国友 直人 東京大学, 経済学部, 教授 (10153313)
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| キーワード | 為替レート / 分散変動波及モデル / 多変量GARCH |
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| 研究概要 |
本研究は主軸通貨の安定性が、外国通貨保有高への影響を通じて、各国の経済成長などにどのように影響を与えるかを短期的な効果と長期的な効果を数量的に分析することを目的としている。本年度はEMU経済圏における各国のマクロ経済変数と為替・通貨政策との関連を中心に理論的に検討し、関連するデータの収集を行った。とくに、EU諸国における経験をふまえて、APEC諸国における最近の通貨危機を理論的、実証的に比較検討するために、我が国のこの問題に関心を持つ研究者を交えて2回研究会を開催し、意見の交換を行った。深尾氏が「アジア通貨危機に関する実証研究の方向性」について基調報告を行い、続いて宮川努氏(日本開発銀行)が「アジア通貨危機と均衡為替レート」について、小川栄治氏(一橋大学)が「ユーロが国際通貨システムに与える影響」について、そして大守隆氏(経済企画庁)が「ファンダメンタルスの数量化」について報告し、討論を行った。また通貨統合に向け活発な議論が行われている海外の研究者と意見交換を行うために加納、浅子両氏を英国、フランス、スイスに派遣し、これらの対応の異なる3ヵ国において、通貨統合の影響がいかに定量的に評価されつつあるかを探り、今後の研究に非常に参考になる示唆を得た。和合は多国間における分散波及プロセスをモデル化する際に必要になる理論モデルの開発と、データから効率よく推定するためのベイズ的な接近法を用いることの有用性についてサーベイを行い、その成果は統計学会誌に表した。また、一般化GARCHモデルの推走作業のためにソフトウェアを開発し、現在そのチェックを行いながら、分析に必要となる推定方法、モデル診断方法、そして予測に関するプログラムの準備を行った。
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