研究課題
基盤研究(B)
システミックリスクの基礎研究を進め，クレジットデフォルトスワップを銀行が保有する場合について，既存研究の拡張を行った．その結果，単純な負債のネットワークでは，コンプリートリンクは金融を安定させると言われていたCDSのネットワークでは，逆にシステミックリスクを顕在化させることを示した．また，より単純な2企業間でのネットワーク問題については，連立型線形相補性問題に帰着することを示し，求解が不動点問題に帰着することを導いた．さらには，その不動点問題は，ある条件のもとで解が存在することを示し．また，そのアルゴリズムを提案した．
オペレーションズリサーチ
