研究課題
基盤研究(C)
本研究では実務への適用を意識し、最適資産配分戦略、リタイアメント・プランニング、株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル、最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し、分析を行った。また、これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために、Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して、その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。
金融工学
