確率制御における最適消費・投資問題の新展開

2017 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 15K17584
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 数学基礎・応用数学
• 研究機関: 静岡大学
• 研究代表者: 畑 宏明 静岡大学, 教育学部, 准教授 (00609290)
• 研究協力者: 安田 和弘 法政大学, 理工学部, 准教授 (80509638)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2018-03-31
• キーワード: 動的計画原理 / HJB方程式 / マルチンゲール法

研究成果の概要

次の場合でリスク鋭感的ポートフォリオ最適化問題を解決した(①リスク志向的設定下での一般的な非線形確率ファクターモデルの場合②内部情報を持つ大きな投資家の場合③金利モデルが幾何ブラウン運動の場合)
次の場合で最適消費問題を解決した(④リスク志向的設定下での一般的な非線形確率ファクターモデルの場合⑤部分情報の場合)
次の場合で保険会社の最適消費問題を解決した(⑥線形Gauss型確率ファクターモデルの場合⑦一般的な非線形確率ファクターモデルの場合)

自由記述の分野

確率制御、数理ファイナンス