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ファイナンスの問題の数理モデル化に際し、モデルが現実の現象を正確に表現されているかどうかが不確かな場合がしばしば現れる。本研究では、ダウンサイドリスク最小化問題を、モデルの不確かさを容認した設定でモデル化し、解析することとした。そのとき、モデル化に際して、不確かさの度合いをパラメーター付けることにより、確率微分ゲームの問題としての定式化を行った。また、一方、定式化された、その問題の解析に際しても、ゲーム論的な考察が、有効に働く事が明確になり、そうした研究を遂行した。最適投資・消費問題の解析においても、同様の考察が有効であった。
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