| 研究課題/領域番号 |
17H02510
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
新谷 元嗣 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (00252718)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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| キーワード | マクロ経済モデル / DSGEモデル / インパルス応答関数 / 景気循環 / 確率トレンド / 非線形トレンド |
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| 研究成果の概要 |
マクロ経済分析に欠かすことのできない変数のトレンド除去や正しいモデル選択のために、新たな非線形計量分析の手法を開発した。その際、モデルの特定化の誤りを避け、様々な非線形トレンドの形状に対応できる複数の手法が検討されている。まず非線形トレンドと確率トレンドがどちらも存在する場合の検定方法である。次に適切なマクロ経済モデルを選択するための新しい手法を提案し、現実の分析に用いた。また非線形マクロ経済モデルを用いて、様々な政策分析を行った。
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| 自由記述の分野 |
マクロ経済学
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、マクロ経済の政策分析に必要な潜在変数を正しく把握するために、新しい統計的手法を提案している。既存の手法と比べて優れている部分を理論的に明らかし、実際にデータを用いて様々な変数への応用可能性を示したことで、有用性が高い分析手法として一定の成果を収めた。新しい手法を用いることで、重要な政策目標が誤って判断されることを防止する効果が予想される。
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