2008 年度自己評価報告書

確率過程に対する統計的漸近理論とその計算機実装

研究課題

研究課題/領域番号	18500219
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	補助金
応募区分	一般
研究分野	統計科学
研究機関	神戸大学 (2007-2009) 広島国際大学 (2006)
研究代表者	阪本雄二神戸大学, 人間発達環境学研究科, 准教授 (70215664)
研究期間 (年度)	2006 – 2009
キーワード	漸近理論 / 確率過程 / ファイナンス統計
研究概要	(1) 離散観測に基づく拡散モデルに対する M 推定量の漸近展開の導出, (2) 隠れマルコフモデルに対する推定量の漸近正規性の証明および漸近展開の導出, (3) ジャンプを持つ拡散過程の擬似最尤推定量および尤度に基づく検定統計量の漸近展開の導出, (4) 様々な株価・金利・割引債に基づく金融派生商品の価格に対する統計的推定・検定理論の構築, (5) 拡散過程の判別分析法の構築, (6) 推定・検定・判別分析の各種手法の計算機への実装を目標とする.