2009 年度研究成果報告書

確率過程に対する統計的漸近理論とその計算機実装

研究課題

研究課題/領域番号	18500219
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	補助金
応募区分	一般
研究分野	統計科学
研究機関	神戸大学 (2007-2009) 広島国際大学 (2006)
研究代表者	阪本雄二神戸大学, 人間発達環境学研究科, 准教授 (70215664)
研究期間 (年度)	2006 – 2009
キーワード	統計的推測 / 時系列解析 / モデル選択 / 数理ファイナンス
研究概要	確率過程に対する多くの検定統計量の分布の高次漸近展開を求めた.この結果から,拡散過程に対する検定統計量の漸近展開公式が導かれた.また,小さな拡散過程やエルゴード的拡散過程に対して,主要な判別関数の誤判別確率の高精度近似公式を求めた.さらに,時変強度関数を持つ一般のマーク付き点過程の漸近展開を求め,数式処理により展開係数の陽な表現を得た.得られた各種近似公式に対して,プログラムコードを作成し,それぞれの精度を数値的に検証した.