局所定常過程間の因果関係と経済時系列データへの応用

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18740060
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 数学一般(含確率論・統計数学)
• 研究機関: 新潟大学
• 研究代表者: 蛭川 潤一 新潟大学, 自然科学系, 准教授 (10386617)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2008
• キーワード: 統計数学 / 時系列解析 / 金融工学

研究概要

定常性の仮定の下で与えられた依存性と因果関係の概念を局所定常モデルに一般化した。時刻毎、周波数毎の、依存性、因果関係、相互関係の測度を与え、それらを時変スペクトル密度関数を用いて表した。依存性の強さの検定問題を局所定常過程に一般化し、ノンパラメトリック時変スペクトル密度関数推定量を用いた検定統計量を提案した。また、無限次元の時変係数自己回帰モデルをあてはめて、局所最小自乗推定量を用いた検定統計量を構成した。

研究成果

• [雑誌論文] On the asymptotic inference for locally stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Hirukawa, J
  • 雑誌名: RIMS 共同研究報告集「種々のモデルの統計的解析」 1603 ページ: 80-93
• [雑誌論文] Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Hirukawa, J., Solvang Kato, H., Tamaki, K. and Taniguchi, M
  • 雑誌名: J. Japan Statist. Soc 38 ページ: 157-171
  • 査読あり
• [学会発表] Independent component analysis for locally stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Hirukawa, J
  • 学会等名: Recent Developments in Statistics and Econometrics ~In Honor of Hirotugu Akaike~
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 20081100
• [学会発表] On the asymptotic inference for locally stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 日本統計学会春季集会2008
  • 発表場所: 成城大学
  • 年月日: 20080300
• [学会発表] On the asymptotic inference for locally stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 数理解析研究所・RIMS 共同研究による研究集会「Statistical Analysis of Various Models」研究会
  • 発表場所: 京都大学数理解析研究所
  • 年月日: 20080300
• [学会発表] Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 計量経済学セミナー
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 20071200
• [学会発表] Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 科学研究費シンポジウム「統計科学における数理的手法の理論と応用」
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 20071200
• [学会発表] Asymptotic inference for locally stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 日本数学会2007年度秋期総合分科会(特別講演)
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 20070900
• [学会発表] Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 日本統計学会2007年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 20070900
• [学会発表] Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: Hirukawa, J
  • 学会等名: 56th Session of the International Statistical Institute
  • 発表場所: Lisboa, Portugal
  • 年月日: 20070800
• [学会発表] LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Their Discriminant and Cluster Analyses (2006)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 統計数学セミナー
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 20061100
• [学会発表] Large deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes (2006)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 日本数学会2006年度秋期総合分科会
  • 発表場所: 大阪市立大学
  • 年月日: 20060900
• [学会発表] The asymptotic properties of the multivariate time varying autoregressive spectral estimates (2006)
  • 著者名/発表者名: 蛭川潤一
  • 学会等名: 日本統計学会2006年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 20060900
• [学会発表] Discriminant and Cluster Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes (2006)
  • 著者名/発表者名: Hirukawa, J
  • 学会等名: Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society
  • 発表場所: Tokyo, Japan
  • 年月日: 20060800
• [図書] Chapman & Hall (2008)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M., Hirukawa, J. and Tamaki, K
  • 出版者: Optimal statistical inference in financial engineering