研究課題
若手研究(B)
定常性の仮定の下で与えられた依存性と因果関係の概念を局所定常モデルに一般化した。時刻毎、周波数毎の、依存性、因果関係、相互関係の測度を与え、それらを時変スペクトル密度関数を用いて表した。依存性の強さの検定問題を局所定常過程に一般化し、ノンパラメトリック時変スペクトル密度関数推定量を用いた検定統計量を提案した。また、無限次元の時変係数自己回帰モデルをあてはめて、局所最小自乗推定量を用いた検定統計量を構成した。
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RIMS 共同研究報告集「種々のモデルの統計的解析」 1603
ページ: 80-93
J. Japan Statist. Soc 38
ページ: 157-171