大規模データに基づく連鎖倒産リスクの推定

2022 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18K12788
• 研究種目: 若手研究
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 小区分07040:経済政策関連
• 研究機関: 独立行政法人経済産業研究所
• 研究代表者: 荒田 禎之 独立行政法人経済産業研究所, 研究グループ, 研究員 (40756764)
• 研究期間 (年度): 2018-04-01 – 2023-03-31
• キーワード: 取引ネットワーク / 倒産 / ショックの伝播 / 景気変動

研究成果の概要

本研究では、企業レベルの取引ネットワークなどの大規模データと豊富な計算資源を活用して、取引ネットワークのショックの伝播や企業レベルのショックの特性の分析、そしてそのような企業レベルのショックが引き起こす景気変動の定量的評価を行った。
それらの研究の成果について、Econometric Society, Asian meeting のような国際学会を含む複数の学会・大学で発表を行い、またその成果の一部は、学術雑誌 Journal of Economic Dynamics and Control に掲載された。

自由記述の分野

マクロ経済

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では、詳細な企業情報や取引関係を観察することができる大規模データを活用することによって、近年、盛んに理論研究が進んでいる、取引ネットワーク上のショックの伝播やマクロ経済への影響について、その理論研究の実証的な妥当性を検証した。特に、企業レベルの大規模データの活用はまだまだ途上であり、スパコンやワークステーションのような豊富な計算資源を活用することによって、伝播の現象を直接観察することには学術的意義がある。また確率論を用いて、企業レベルの引き起こす景気変動の規模を理論的に導出することは、今後日本以外のデータを使う場合においても応用することが出来るという点で意義がある。