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本研究で対象とするようなデータでしばしば用いられる拡散過程モデルを対象とし、擬似尤度推定におけるモデル時間スケールの任意性にデータ駆動的に対処するための推定手法の提案とその漸近的性質の解明に向けた研究に取り組んだ。 また、データを生成したモデルを表現するための候補として複数のモデルが想定される場合、候補の中からよいモデルを選択する必要がある。本研究では、候補としてレヴィ駆動型確率微分方程式モデルを想定し、モデル評価基準の導出に数学的正当性を与え、モデル選択手法を提案した。また、この提案手法を実行するためのモジュールの開発を統計解析ソフトウェアR上で行った。
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