| 研究課題/領域番号 |
19K21691
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| 研究種目 |
挑戦的研究(萌芽)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 審査区分 |
中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
西山 慶彦 京都大学, 経済研究所, 教授 (30283378)
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| 研究分担者 |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 基盤科学系, 教授 (00283680)
永井 圭二 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50311866)
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| 研究期間 (年度) |
2019-06-28 – 2023-03-31
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| キーワード | 逐次検定 / 単位根 / criticality / DDSブラウン運動 / ベッセル過程 |
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| 研究成果の概要 |
経済時系列分析においてよく用いられる自己回帰モデルと疫学で個体数の記述に用いられるGalton-Watson分枝過程における統計的逐次検定の理論研究を行った。AR(1)、AR(p)モデルについて、観測されたFisher情報に基づく停止時間を用いた逐次サンプリング方式において単位根検定を行う際の検定統計量と停止時間の同時極限を導出し，DDSブラウン運動によって駆動されるBessel過程を用いて特徴づけられた。また、分散の推定量の統計的性質を明らかにした。また，帰無仮説と局所対立仮説の下で、極限での同時ラプラス変換と同時密度関数を求めた。
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| 自由記述の分野 |
計量経済学
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
社会全体としては、提案されて手法をもちいることによって、リアルタイムにバブルの発生を検出することが可能になる。それにより、政府や金融機関がバブルの発生による社会的なコストや損失回避のための情報を得ることが可能である。学術的には、検定統計量と停止時の同時分布を解析的に求めることで、この分野の数理統計理論を大きく発展させた。それにより、期待値や分散を含めたモーメントの計算および分位点の導出が可能になった。
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