研究課題
若手研究(B)
進化法を利用して非固定アセット(動的に選択されるアセット)で構成されるインデックスファンドの最適化を試みた。モダンポートフォリオ理論を基礎とした従来のポートフォリオの最適化では、ポートフォリオを構成するアセットはあらかじめ固定されており、それら固定アセットの投資配分比率の組合せを決定する。しかし、ファンドのパフォーマンス評価関数から導出した理論的性質を進化法に取り入れた本提案手法は、ファンドへの組み入れ候補となる全アセットを動的選択アセットとして扱える同時に、最適ファンドにとって理論的に重要度が高いアセットの投資配分比率のみを決定できる。数値実験において、提案手法は従来手法より短時間かつ効果的にインデックスファンドを最適化できることを示した。
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電気学会論文誌C Vol.129,No.7
ページ: 1348-1355
Intelligent and Evolutionary Systems, Studies in Computational Intelligence Vol.187
ページ: 1-11
電気学会論文誌C (掲載決定)
