| 研究課題/領域番号 |
20K01593
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| 研究機関 | 専修大学 |
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研究代表者 |
CHEN Jauer 専修大学, 経済学部, 准教授 (70837757)
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| 研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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| キーワード | 因果的機械学習 / 分位点処置効果 / 計量経済学 / Double Machine Learning |
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| 研究実績の概要 |
本年度の主要な研究実績は、Double Machine Learning（DML）を用いて非条件分位点効果を推定する方法を提案したことです。DMLとは、機械学習手法を用いつつ２段階に分けて効果を推定する手法です。非条件分位点効果は、目標変数の予測効果について、条件付き分位点回帰よりもより解釈しやすく、したがって政策関連の情報を提供します。
経済学における応用例では、ラッソベ一スのダブルセレクション（DML手法）を用いた非条件分位点回帰を使用して、産産の苦境がデフォルト回収率の各分位点に及ぼす影響を探ります。提案された手法を、１９９０年から２０１７年までのム一ディ一のデフォルトと回収デ一タベ一スにある５３３４の債務をおよび貸出商品に適用します。推定結果は、産業の苦境が極端な分位点を除く各分位点でデフォルト回収率を１５％から３％減少させることを示しています。したがって、提案された手法を用いて、バ一ゼル資本合意により必要とされる下降局面での債務回収率に対して、政策関連かつ解釈可能な定量的な測定を提供します。
研究成果は最終的に2023年3月に査読制度ある国際的な学術誌に掲載され、論文のタイトルは "Exploring Industry-Distress Effects on Loan Recovery: A Double Machine Learning Approach for Quantiles"となりました。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度の研究進行は順調で、無条件分位点効果を推定するための Double Machine Learning の計量経済学的手法を提案しました。これからも現在の研究ペースで続けることを願っています。
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| 今後の研究の推進方策 |
今後の研究の推進方向は、スタンフォードの研究チームが開発した因果推論のための一般化コーザルフォレストという機械学習手法を使用し、台湾のEコマースのショッピングプラットフォームの実データをもとに、割引券やリマインダー通知の結果変数に対する異質な効果の推定を計画しています。これがこの研究計画の最終年度の目標となります。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
翌年度分として請求した助成金と合わせて、物品費用 (統計解析ソフトStata18) および海外旅費として使用する予定です。
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