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2023 年度 実施状況報告書

科学的根拠のある金融テクニカル分析による市場仮説検証力の強化

研究課題

研究課題/領域番号 20K11969
研究機関茨城大学

研究代表者

鈴木 智也  茨城大学, 理工学研究科(工学野), 教授 (70408649)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2025-03-31
キーワード機械学習 / データサイエンス / フィンテック / アセットマネジメント / 最適化
研究実績の概要

近年,人工知能(AI)技術の実務への応用が加速しているが,本研究では特に金融業務への応用としてFinTechに関する投資運用モデルをいくつか提案した.提案モデルでは,深層学習・集団学習・異常検知など様々なAI技術を用いるが,それらの妥当性を実データによる投資シミュレーションおよび統計的仮説検定に基づいて調査した.その結果,単にまぐれでは解釈できない収益性を確認し,伝統的経済学の基盤をなす効率的市場仮説の反証になり得る可能性を指摘した.これらの成果は学術誌論文2編(採録決定)および学会発表10編(国外3編,国内7編)に示した.主な事例として,資産運用における戦略最適化シミュレータを開発した.資産運用における売買ルールをAI(機械)によって最適化する場合,過去データへの過剰適合やルールのブラックボックス化が問題となる.一方,人間の経験則による判断のみでは有効ルールの見落としや,机上の空論となる可能性がある.そこでAI(機械)を活用することで広範な可能性から帰納的に有効なルールを1次選出し,その後に人間が理解・納得できるルールを最終選択できる支援システムを構築した.その機能として,選出ルールの詳細を透明化する可視化や,選出ルールの有効性を検証する売買シミュレータを搭載した.その他,テーマ型投資信託の自動構築および妥当性検証のために自然言語処理技術を導入し,その有効性について実データを用いたシミュレーションによって確認した.さらに各種関連業務において人工知能等のデジタル技術を駆使することで,金融実務の生産性を向上できる可能性を検証した.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

学術誌論文2編(採録決定)および学会発表10編(国外3編,国内7編)などを鑑み,順調に研究成果を挙げていると考えられる.

今後の研究の推進方策

学会発表した研究成果について内容をよりブラッシュアップし,2024年度中に学術論文誌に投稿する.次年度に向けて補助事業期間の延長を行なったため,2024年度に補助事業に関する全ての課題の達成を目指す.

次年度使用額が生じた理由

校務など補助事業以外の業務にエフォートを費やす必要が生じたため,当初の予定通りに研究を遂行できなかった.これにより補助事業期間の延長を申請し,当該年度の予算を次年度に繰り越した.次年度は研究成果の論文投稿を目標にし,国内外での成果発表を通じて外部専門家らの意見を徴収し,研究成果のブラッ シュアップを図る.

  • 研究成果

    (13件)

すべて 2024 2023 その他

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (10件) (うち国際学会 3件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Machine learning of economic sensitive industries without data-mining bias for domestic equity management2024

    • 著者名/発表者名
      Nozomu Orita, Takashi Suzuki, Tomoya Suzuki
    • 雑誌名

      Journal of Signal Processing

      巻: - ページ: -

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Visualization Support System for Optimizing Parameters in Automated Search of Thematic Equity Funds2024

    • 著者名/発表者名
      Ziyi Dai, Tomoya Suzuki
    • 雑誌名

      Journal of Signal Processing

      巻: - ページ: -

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] Machine learning of economic sensitive industries for domestic equity management2024

    • 著者名/発表者名
      Nozomu Orita, Takashi Suzuki, Tomoya Suzuki
    • 学会等名
      RISP International Workshop on NCSP(国際学会)
    • 国際学会
  • [学会発表] Multi-objective optimization support tool for global equity management2024

    • 著者名/発表者名
      Eisuke Sawahata, Yoshitsugu Hanawa, Hiromitsu Kawamata, Tomoya Suzuki
    • 学会等名
      RISP International Workshop on NCSP(国際学会)
    • 国際学会
  • [学会発表] Visualization of Searching System of Thematic Equity Funds2024

    • 著者名/発表者名
      Ziyi Dai, Tomoya Suzuki
    • 学会等名
      RISP International Workshop on NCSP(国際学会)
    • 国際学会
  • [学会発表] 機械学習による企業の自社株買い行動の予測可能性2024

    • 著者名/発表者名
      鈴木智也, 望月孝太郎, 田村空生, 加唐丈裕
    • 学会等名
      情報処理学会
  • [学会発表] 機械学習を用いた車両部品の故障判断2024

    • 著者名/発表者名
      佐野龍太郎, 工藤大輝, 鈴木智也
    • 学会等名
      電子情報通信学会
  • [学会発表] 銘柄固有リターンによるクロスセクション型テクニカル分析2024

    • 著者名/発表者名
      圷智大, 鈴木隆司, 鈴木智也
    • 学会等名
      電子情報通信学会
  • [学会発表] 景気敏感業種を考慮した国内株式運用の機械学習2023

    • 著者名/発表者名
      織田望夢, 鈴木隆司, 鈴木智也
    • 学会等名
      日本機械学会
  • [学会発表] 企業財務業績に基づくカスタマーモメンタムの有効性検証2023

    • 著者名/発表者名
      新澤和弥, 鈴木智也
    • 学会等名
      日本機械学会
  • [学会発表] 銘柄間の群集心理を可視化するクロスセクション型テクニカル分析2023

    • 著者名/発表者名
      圷智大, 鈴木隆司, 鈴木智也
    • 学会等名
      日本機械学会
  • [学会発表] 国際株式運用における多目的最適化支援ツール2023

    • 著者名/発表者名
      澤畑英介, 塙祥傳, 川又仁通, 鈴木智也
    • 学会等名
      日本機械学会
  • [備考] 茨城大学 鈴木研究室

    • URL

      http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/

URL: 

公開日: 2024-12-25  

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