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2023 年度 研究成果報告書

計量経済学と心理統計学のコラボレーション:パネルVAR分析の視点から

研究課題

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研究課題/領域番号 20K20760
研究種目

挑戦的研究(萌芽)

配分区分基金
審査区分 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
研究機関広島大学

研究代表者

早川 和彦  広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)

研究期間 (年度) 2020-07-30 – 2024-03-31
キーワードパネルデータ / 自己回帰モデル / ベイズ法
研究成果の概要

本研究課題では、計量経済学と心理統計学の両分野で利用可能なパネルベクトル自己回帰(VAR)モデルの新しい推定量を提案した。具体的には、時系列の長さとクロスセクション主体数が両方とも大きい高次元パネルデータに基づいた,自己回帰係数や誤差分散がクロスセクション主体ごとに異なるパネルVARモデルの新しい推定量を提案した。モンテカルロ実験を行った結果,提案されたバイアス修正平均グループ推定量は,バイアスと推測の正確さに関して,優れたパフォーマンスを持つことがわかった。また,先行研究でよく使われているベイズ法と比較して,計算時間も非常に短いことがわかった。

自由記述の分野

計量経済学

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究で考察したパネルVARモデルは,経済学や心理学等の分野で使われているモデルである。特に,自己回帰係数等がクロスセクションごとに異なるパネルVARモデルの推定には,これまでベイズ推定量が主に使用されてきた。しかし,ベイズ推定量を使うためには,特殊なプログラミングスキルが必要であり,また,計算時間も非常に長くなるため,実証分析では必ずしも使い勝手が良くないという欠点があった。この問題を解決したのが本研究で提案されたバイアス修正平均グループ推定量である。提案された推定量は,容易に実行でき計算時間も非常に短いため使い勝手は非常に良く,今後,多くの実証分析で利用されていくことが期待できる。

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公開日: 2025-01-30  

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