高次元データを解析するための多変量統計モデルと統計的推測手法の理論研究とその応用

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21500283
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 日本女子大学
• 研究代表者: 今野 良彦 日本女子大学, 理学部, 教授 (00205577)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2012
• キーワード: ウィシャート行列 / 縮小型推定量

研究概要

高次元多変量正規モデルのもとで経験分散共分散行列が特異な場合に,改良型縮小推定量を与えた.特異Wishart行列に対するTheStein-Haffidentitiesとcalculusoneigenstructuresに基づき,2乗リスク関数のもとで経験分散共分散行列を一様に改良することを示した.

研究成果

• [雑誌論文] goodness-fit test for parametric models based on dependently truncated data (2012)
  • 著者名/発表者名: Emura, T. and Konno, Y., A
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: vol56 ページ: 2237-2250
• [雑誌論文] Estimation of multivariate complex normal covariance under an invariant quadratic loss (2010)
  • 著者名/発表者名: Konno, Y.
  • 雑誌名: Communicationin Statistics--Theory and Method 巻: vol.39 ページ: 1490-1497
• [雑誌論文] Shrinkage estimators for large covariance matrices in multivariate real and complex normal distributions under an invariant quadratics loss (2009)
  • 著者名/発表者名: Konno, Y
  • 雑誌名: Journal of Multivariate Analysis 巻: vol100 ページ: 2237-2253
• [雑誌論文] Multivariate normal distributions approaches for dependently left-truncated data
  • 著者名/発表者名: Emura, T. and Konno, Y.
  • 巻: vol. 53, No. 1
  • ページ: 133-149
• [学会発表] Shrinkage estimators for large covariance matrices in multivariate normal distribution (2012)
  • 著者名/発表者名: Konno, Y.
  • 学会等名: The 2ndims-APRM2012 Meeting
  • 発表場所: July 2-4, 2012at Tsukuba
  • 年月日: 2012-07-03
• [学会発表] Shrinkage estimation of amean matrix of a multivariate complexnormal distribution,CIMPA-MICINN-UNESCO ResearchSchool: Analytical and algebraic tools inStatistics and Graphical Models (2011)
  • 著者名/発表者名: Konno, Y.
  • 学会等名: September 5 -17. 2011 Hammamet,TUNISIA
  • 年月日: 2011-09-07
• [備考]
  • URL: http://mcm-www.jwu.ac.jp/~konno/resarch.html