2011 年度研究成果報告書

状態空間模型における状態変数の次元の検定

研究課題

研究課題/領域番号	21530195
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	補助金
応募区分	一般
研究分野	経済統計学
研究機関	横浜国立大学
研究代表者	小林正人横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 教授 (60170354)
研究期間 (年度)	2009 – 2011
キーワード	計量経済学
研究概要	観測される変数の数が二つの場合において、観測誤差の自乗が正規分布に従うという前提のもと、多変量確率的ボラティリティ(条件付き分散)模型が単一の共通変動因子を有するという仮説にたいする検定統計量を開発した。多変量確率的ボラティリティ模型を線形状態空間模型に変換することによりこの結論は導かれる。実証分析への応用として、アジア諸国の株式市場の価格指数の分析により、いくつかの市場が共通の変動因子を有する可能性が示唆されている。