確率過程の統計的逐次解析とリスク管理への応用

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21530198
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 横浜国立大学
• 研究代表者: 永井 圭二 横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 教授 (50311866)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: 計量経済学

研究概要

本研究の出発点はLai and Siegmund(1983)の自己回帰係数に対する逐次推定の方法を単位根検定の問題に拡張することであった。本研究では確率過程の停止時刻による統計的推測の理論について考察し、応用としてオンラインリスク管理への適用を考える。研究のテーマは以下の4点である。
1.経済時系列の定常性のモニタリング問題
2.分岐過程の臨界性のモニタリング問題
3.一般の離散時間マルコフ過程のパラメータのモニタリング問題
4.ベンチャー企業の倒産、合併、上場のオンラインモニタリング問題

研究成果

• [学会発表] Sequential Unit Root Tests、応用統計ワークショップ (2012)
  • 著者名/発表者名: 永井圭二
  • 学会等名: 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟
  • 発表場所: 小島ホール(東京)
  • 年月日: 2012-01-20
• [学会発表] Sequential Unit Root Tests, The Chinese University of Hong Kong Statistics Seminar (2012)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K.
  • 学会等名: Department of Statistics
  • 発表場所: The Chinese University of Hong Kong Shatin, N. T., Hong Kong
  • 年月日: 2012-01-12
• [学会発表] Sequential Test for Nearly Nonstationary AR(p) Processes (2011)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K.
  • 学会等名: Recent Development in Statistics, Empirical Finance and Econometrics
  • 発表場所: Rakuyu-Kaikan, Kyoto University KYOTO, JAPAN
  • 年月日: 2011-11-30
• [学会発表] Multiplicative Intensity Model Depending on Calendar time (2010)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K.
  • 学会等名: The International Symposium on Statistical Analysis of Spatio-Temporal Data
  • 発表場所: The Chambers of Commerce and Industry of Kamakura City
  • 年月日: 2010-11-05
• [学会発表] Cox proportional Hazard Model with Staggered Entry in Real Time (2009)
  • 著者名/発表者名: 永井圭二・宋智
  • 学会等名: 時空間統計解析その理論と応用
  • 発表場所: 宇治市生涯学習センター
  • 年月日: 2009-11-20
• [学会発表] Asymptotics of sequential tests for some markov chains via convergence to diffusion (2009)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K.
  • 学会等名: Russian-Japan Symposium on Stochastic Analysis of the Advanced Statistical Models
  • 発表場所: ステクロフ研究所(ロシア)
  • 年月日: 2009-09-16