研究課題
基盤研究(C)
本研究の出発点はLai and Siegmund(1983)の自己回帰係数に対する逐次推定の方法を単位根検定の問題に拡張することであった。本研究では確率過程の停止時刻による統計的推測の理論について考察し、応用としてオンラインリスク管理への適用を考える。研究のテーマは以下の4点である。1.経済時系列の定常性のモニタリング問題2.分岐過程の臨界性のモニタリング問題3.一般の離散時間マルコフ過程のパラメータのモニタリング問題4.ベンチャー企業の倒産、合併、上場のオンラインモニタリング問題
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