研究課題
基盤研究(C)
外国為替市場におけるリスクに焦点を当て、国家間に発生するリスクの共通要素の変動を究明することが研究目的である。先進国や発展途上国を含む包括的なサンプルを対象に分析した結果、外国為替リスクやフォワード・プレミアムの共通要素の重要性を確認した。この共通要素はアメリカ合衆国の経済変動、特に金融政策の影響を受けていることが判明し、またリーマン・ショックなどの近年勃発した金融・為替危機下では、リスクの非定常要素が増大することも実証している。
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すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (1件) 備考 (4件)
University Library of Munich, Germany
eview of International Economics
巻: Vol.19, No.4 ページ: 750-762
DOI:10.1111/j.1467-9396.2011.00979.x
Bulletin of Economic Research
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