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2011 年度 研究成果報告書

外国為替市場におけるリスクから考察した伝播効果

研究課題

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研究課題/領域番号 21530206
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 応用経済学
研究機関筑波大学

研究代表者

永易 淳  筑波大学, システム情報系, 准教授 (30375422)

研究協力者 バーン ジョセフ  グラスゴー大学, 経済研究科, 上級講師
研究期間 (年度) 2009 – 2011
キーワード外国為替レート / リスク / 伝播効果 / ファクター・モデル
研究概要

外国為替市場におけるリスクに焦点を当て、国家間に発生するリスクの共通要素の変動を究明することが研究目的である。先進国や発展途上国を含む包括的なサンプルを対象に分析した結果、外国為替リスクやフォワード・プレミアムの共通要素の重要性を確認した。この共通要素はアメリカ合衆国の経済変動、特に金融政策の影響を受けていることが判明し、またリーマン・ショックなどの近年勃発した金融・為替危機下では、リスクの非定常要素が増大することも実証している。

  • 研究成果

    (8件)

すべて 2012 2011 2009 その他

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (1件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] The threshold nonstationary panel data approach to forward premiums, MPRA Paper 342652012

    • 著者名/発表者名
      Nagayasu, Jun
    • 雑誌名

      University Library of Munich, Germany

  • [雑誌論文] The common component in the forward premium : evidence from the Asia-Pacific region2011

    • 著者名/発表者名
      Nagayasu, Jun
    • 雑誌名

      eview of International Economics

      巻: Vol.19, No.4 ページ: 750-762

    • DOI

      DOI:10.1111/j.1467-9396.2011.00979.x

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Common factors of the exchange risk premium in emerging European markets

    • 著者名/発表者名
      Byrne, Joseph P., Jun Nagayasu
    • 雑誌名

      Bulletin of Economic Research

    • 査読あり
  • [学会発表] Empirical analysis of the risk premium : evidence from the Asia-Pacific region2009

    • 著者名/発表者名
      永易淳
    • 学会等名
      日本金融学会春季大会
    • 発表場所
      東京大学(東京都)
    • 年月日
      2009-05-16
  • [備考]

    • URL

      http://www.geocities.jp/jillnagayasu/Nagayasu.html

  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/nagayasuj/

  • [備考]

    • URL

      http://www.trios.tsukuba.ac.jp/Profiles/0004/0000547/profile.html

  • [備考]

    • URL

      http://ideas.repec.org/e/pna93.html

URL: 

公開日: 2013-07-31  

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