研究課題
基盤研究(C)
応用領域に現れる非線形偏微分方程式の解析を通して,現象そのものの理解を深める研究を行った.最適投資問題に現れるHamilton-Jacobi-Bellman方程式を考察し,より広いリスク選好に関する非線形偏微分方程式を導出し,その解析を行った.さらに,非線形な相関を表すコピュラ関数の研究に取り組んだ.コピュラの時間発展の偏微分方程式を導出し,その解析を行った.ともに経済現象の理解を進めるための手法として有効である.
すべて 2013 2012 2011 2010 2009 その他
すべて 雑誌論文 (10件) (うち査読あり 10件) 学会発表 (6件) 図書 (3件) 備考 (1件)
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
巻: 30 ページ: 51-67
Procedia Economics and Finance
巻: 1 ページ: 186-192
Advances in Mathematical Economics
巻: 16 ページ: 119-131
JSIAM Letters
巻: 3 ページ: 77-80
巻: 3 ページ: 25-28
Numerical Methods and Applications (Springer Lecture Notes in Computer Sciences)
巻: Vol.6046 ページ: 445-452
Theoretical and Applied Mechanics Japan
巻: 59 ページ: 303-307
Asia-Pacific Financial Markets
巻: 17 ページ: 241-259
Kybernetika
巻: 45 ページ: 681-688
Edited by Matthias Ehrhardt, Nova Science Publishers Inc., New York
ページ: 219-242
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~koho/jpn/introduce/hokoku/hokoku2013/pdf/2013-217-ST_ishimura.pdf