研究課題
基盤研究(C)
本研究では，非線形な価格付けを行う資産価格理論の構築を目指した．非線形の資産評価は，曖昧さの回避の概念と関連するので，回避したい曖昧さの一種類として，レジームスイッチの推移確率を取り挙げた．経済環境の状態を表す状態変数を規定するパラメータがレジームスイッチする状況における意思決定の問題を無限満期の枠組みで解明した．また，短期金利が，複数の金利モデル間でレジームスイッチする場合の債券価格やデリバティブ価格を検討し，その価格の導出に成功した．
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