|
大規模な分離可能型非線形整数計画問題を解くための改良代理制約法(ISC)が2003年に仲川によって提案された。我々はISC法をもとにしてインデックスファンド最適化ソフトウェアを開発した。さらに、インデックスファンド最適化ソフトウェアを効果的な年金資金運用のために、東京株式市場(日経225)に適用した。その結果、日経225に関して高品質なポートフォリオを見つけることができた。他のインデックスファンド最適化ソフトウェアとの比較を行うために、日経225を用いたシミュレーション実験を行った結果、我々のインデックスファンド最適化ソフトウェアが他のインデックスファンド最適化ソフトウェアよりも効果的であることが分かった。
|
