代替的な規準のもとでの縮小推定量の比較

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22530208
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 神戸大学
• 研究代表者: 大谷 一博 神戸大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (00106626)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• キーワード: 統計学 / 計量経済学

研究概要

本研究では,主として縮小推定量および予備検定縮小推定量を考え,2次および非2次損失関数を仮定して代替的なリスク関数を定式化して,縮小推定量および予備検定縮小推定量のリスク・パフォーマンスを調べた。損失関数の厳密な公式を導出して,理論的・数値的に縮小推定量などの代替的な損失関数のもとでのリスク関数のもつ様々な特性を明らかにした。

研究成果

• [雑誌論文] 誤差項が多変量 t 分布に従うときの MMSE 推定量の属で構成された同質予備検定推定量の MSE パフォーマンス (2013)
  • 著者名/発表者名: 大谷一博
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 第207巻、第2号(2月) ページ: 1-10
• [雑誌論文] MSE performance of a heterogeneous pre-test ridge regression estimator (2012)
  • 著者名/発表者名: Namba, A. and K. Ohtani
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Theory and Methods 巻: Vol. 41 ページ: 1692-1700
  • 査読あり
• [雑誌論文] Small sample properties of a pre-test Stein-rule estimator for each individual regression coefficient under an alternative null hypothesis in the pre-test (2012)
  • 著者名/発表者名: Namba, A. and K. Ohtani
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: Vol.58 ページ: 1-9
• [雑誌論文] 省略された説明変数があるときの Pitman の近さ規準のもとでの決定係数と自由度修正決定係数の比較 (2011)
  • 著者名/発表者名: 大谷一博
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 第203巻、第2号(2月) ページ: 1-7
• [雑誌論文] MSE performance of a homogeneous pre-test estimator consisting of a family of MMSE estimators (2011)
  • 著者名/発表者名: Ohtani, K.
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: Vol.57 ページ: Vol.57
• [雑誌論文] Risk performance of a pre-test ridge regression estimator under the LINEX loss function when each individual regression coefficient is estimated (2010)
  • 著者名/発表者名: Namba, A. and K. Ohtani
  • 雑誌名: Journal of Statistical Computation and Simulation 巻: Vol.80, No.3 ページ: 255-262
  • 査読あり
• [雑誌論文] Risk performance of a weighted average estimator consisting of the ridge regression and OLS estimators under Linex loss (2010)
  • 著者名/発表者名: Ohtani, K.
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: Vol.56 ページ: 1-11
• [備考]
  • URL: http://www.econ.kobe-u.ac.jp/~ohtani/person.html