セミマルチンゲールによってドライブされる市場における インサイダー問題

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22540145
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 数学一般(含確率論・統計数学)
• 研究機関: 琉球大学
• 研究代表者: 山里 眞 琉球大学, 理学部, 教授 (00015900)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• キーワード: 確率論

研究概要

インサイダーのフィルとレーションよりも広いフィルトレーションのもとでのセミマルチンゲール分解が得られた.インサイダーの最適期待対数効用がある同値マルチンゲール測度のクラスの中の確率測度に対する基礎の確率測度の相対エントロピーの最小値に一致することを示した.

研究成果

• [雑誌論文] Absolute continuity conditions for multivariate infinitely divisible distributions and their applications (2012)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazat
  • 雑誌名: Theory of Probability and its Applications 巻: Vol. 56 ページ: 299-312
  • 査読あり
• [雑誌論文] Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on Definfinity (2012)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 雑誌名: having monotone sample paths, Cooperative Research Report 巻: Vol. 275 ページ: 74-86
  • 査読あり
• [雑誌論文] Insider models with finite utility in jumps (2012)
  • 著者名/発表者名: A. Kohatsu-Higa, M.Yamazato
  • 雑誌名: Applied Mathematics Optimizations 巻: Vol. 64 ページ: 17-2
  • 査読あり
• [雑誌論文] Absolute contmultidimensional infinitely distributions with an applCooperative Research Report (2011)
  • 著者名/発表者名: Makoto Yamazato
  • 巻: 262
  • ページ: 80-93
  • 査読あり
• [学会発表] Remarks on a convergence thstochastic processes on (2011)
  • 学会等名: 能分布に関する諸問題
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京)
  • 年月日: 2011-11-11
• [学会発表] Absolute continuity of multidinfinitely divisible distribuan application (2010)
  • 学会等名: 無限分解可能過程に関する諸問題
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京)
  • 年月日: 2010-10-22
• [学会発表] Absolute continuity of multidinfinitely divisible distribuan application (2010)
  • 年月日: 2010-04-15