研究課題
基盤研究(C)
電力デリバティブの数理モデルの開発を行い、以下の3点の成果を得ることができた。1)ジャンプ過程がない場合、電力デリバティブを支配する期間構造のモデリングとパラメータ同定の手法を、コンボリューションフィルターを使用して構築した。2)リスクの市場価値の数理モデルを提案し、リスクとモデルパラメータを推定するアルゴズムを提案した。3)非心カイ2乗分布を利用した粒子フィルターを用いてボラティリティー過程を推定する手法を開発した。
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すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (8件)
Int. J. Innovative Computing Information and Control
巻: vol.8 ページ: 2203-2214
Int J. Innovtive Computing, Informationand Control
巻: vol.6 ページ: 61-72
