時系列データ解析におけるノンパラメトリック手法の研究

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22700291
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 早稲田大学 (2011-2013); 首都大学東京 (2010)
• 研究代表者: 小方 浩明 早稲田大学, 国際教養学術院, 助教 (30454086)
• 研究期間 (年度): 2010-04-01 – 2014-03-31
• キーワード: 時系列解析 / 経験尤度 / 分位点

研究概要

本研究では，経験尤度比法，分位点マッチング法などのさまざまなノンパラメトリックな手法を時系列モデルの推定問題に適用し，興味のある指標の推定を行った．扱った時系列モデル並びに確率分布は，非正規多次元線形過程，局所定常過程，安定分布，楕円型分布など，多岐にわたる．応用例として，資産運用の最適ポートフォリオ推定などが考察された．

研究成果

• [雑誌論文] Inference for vast dimensional elliptical distributions (2013)
  • 著者名/発表者名: Dominicy, Y., Ogata, H. and Veredas, D.
  • 雑誌名: Computational Statistics 巻: 28, Issue.4 ページ: 1853-1880
  • DOI: 10.1007/s00180-012-0384-3
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood (2013)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 172, Issue.2 ページ: 248-254
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2012.08.017
  • 査読あり
• [雑誌論文] On sample marginal quantiles for stationary processes (2013)
  • 著者名/発表者名: Dominicy, Y., Hormann, S., Ogata, H. and Veredas, D.
  • 雑誌名: Statistics and Probability Letters 巻: 83, Issue.1 ページ: 28-36
  • DOI: 10.1016/j.spl.2012.07.016
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal portfolio estimation for dependent financial returns with generalized empirical likelihood (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences ページ: 8
  • DOI: 10.1155/2012/973173
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation for non-Gaussian locally stationary processes with empirical likelihood method (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences ページ: 22
  • DOI: 10.1155/2012/704693
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal portfolios with end-of-period target (2012)
  • 著者名/発表者名: Shiraishi, H., Ogata, H., Amano, T., Patilea, V., Veredas, D. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences ページ: 13
  • DOI: 10.1155/2012/703465
  • 査読あり
• [雑誌論文] Empirical likelihood estimation for a class of stable processes (2010)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 巻: 40, No.2 ページ: 207-219
  • 査読あり
• [雑誌論文] An empirical likelihood approach for non-Gaussian vector stationary processes and its application to minimum contrast estimation (2010)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Australian and New Zealand Journal of Statistics 巻: 52, Issue.4 ページ: 451-468
  • DOI: 10.1111/j.1467-842X.2010.00585.x
  • 査読あり
• [学会発表] Consideration on a measure of dependence (2014)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Workshop on Statistics for High-dimensional and Dependent Data
  • 発表場所: National Taiwan University, 台北, 台湾
  • 年月日: 2014-03-21
• [学会発表] Consideration on a serial correlation (2014)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Nishi-Izu Seminar
  • 発表場所: ふじやホテル, 静岡
  • 年月日: 2014-03-06
• [学会発表] Estimation of autocopula with estimating function approach (2014)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Waseda International Symposium on"Stable Process, Semimartingale, Finance & Pension Mathematics"
  • 発表場所: 早稲田大学, 東京
  • 年月日: 2014-03-03
• [学会発表] Estimation of autocopula (2013)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Senate House, University of London, ロンドン, イギリス
  • 年月日: 2013-12-14
• [学会発表] Consideration on a serial correlation (2013)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Symposium on Recent Advances in Statistical Theory and Applications for High Dimensional Data Analysis and Related Topics
  • 発表場所: 小樽商科大学, 北海道
  • 年月日: 2013-09-07
• [学会発表] On sample marginal quantiles for stationary processes (2013)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Time Series Forum in Lake Kawaguchi
  • 発表場所: 足和田ホテル, 山梨
  • 年月日: 2013-03-25
• [学会発表] Estimation of copulas for time series (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Project Research Seminar on Financial and Pension Mathematics
  • 発表場所: 早稲田大学, 東京
  • 年月日: 2012-12-19
• [学会発表] Marginal quantiles for stationary processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics
  • 発表場所: 早稲田大学, 東京
  • 年月日: 2012-07-05
• [学会発表] Frequency Domain Empirical Likelihood for Locally Stationary Processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Seminar in Feng Chia University
  • 発表場所: Feng Chia University, 台中, 台湾
  • 年月日: 2012-05-04
• [学会発表] Estimation with generalized empirical likelihood for multivariate stable distributions (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: The 2012 Taipei International Statistics Workshop
  • 発表場所: National Taiwan University, 台北, 台湾
  • 年月日: 2012-05-03
• [学会発表] Joint estimation ofcopula and quantiles for time series - with estimating function approach - (2012)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Symposium on Statistics for Biomedical & Social Mathematical Sciences
  • 発表場所: 早稲田大学, 東京
  • 年月日: 2012-03-03
• [学会発表] Modeling financial data with multivariate stable distributions (2011)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Project Research Seminar on Financial and Pension Mathematics
  • 発表場所: 早稲田大学, 東京
  • 年月日: 2011-10-25
• [学会発表] Estimation for multivariate stable distributions (2011)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Workshop on Statistical Information in Inference and Its Related Topics
  • 発表場所: 京都大学数理解析研究所,京都
  • 年月日: 2011-03-08
• [学会発表] Estimation for multivariate stable distributions (2011)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Atami-Seminar
  • 発表場所: 熱海ニューフジヤホテル, 静岡
  • 年月日: 2011-03-03
• [学会発表] Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood method (2010)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H
  • 学会等名: Symposium on Statistical Method, Theory, Application and Its Related Topics with Computer Aid
  • 発表場所: 高知大学, 高知
  • 年月日: 2010-11-25