推定関数推定量の最適ポートフォリオ等への応用

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22700296
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 和歌山大学 (2011-2013); 早稲田大学 (2010)
• 研究代表者: 天野 友之 和歌山大学, 経済学部, 准教授 (40514451)
• 研究期間 (年度): 2010-04-01 – 2014-03-31
• キーワード: 推定関数推定量 / 条件付最小２乗推定量 / 漸近有効 / LAN / 最適ポートフォリオ / CHARNモデル

研究概要

推定関数推定量による統計推測はGodambe,Hansen等に創始され極めて種々の統計モデル問題に適用されてきた。本研究課題においてはこの推定関数推定量について主に次の研究成果を得た。（１）最適ポートフォリオ推定に推定関数推定量を用いその漸近正規性を示した。（２）非常に一般的な非線形時系列モデルであるCHARNモデルに推定関数推定量を適用し、それが有効性の意味で条件付最小２乗推定量より良いことと、その漸近有効性のための条件を導いた。

研究成果

• [雑誌論文] Asymptotic Optimality of Estimating Function Estimator for CHARN Model (2012)
  • 著者名/発表者名: Tomoyuki Amano
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences 巻: Vol.2012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Analysis of Portmanteau Test (2012)
  • 著者名/発表者名: Tomoyuki Amano
  • 雑誌名: The Wakayama Economic Review 巻: Vol.367 ページ: 19-32
• [雑誌論文] Analysis of CL and Estimating Function Estimators for Financial Time Series Models (2012)
  • 著者名/発表者名: Tomoyuki Amano
  • 雑誌名: Advances in science, technology and environmentology 巻: Vol.B8 ページ: 57-65
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal portfolios with end-of-period target (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Shiraishi, Hiroaki Ogata, Tomoyuki Amano, Valentin Patilea, David Veredas, Masanobu Taniguchi
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences 巻: Vol.2012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Statistical Estimation for CAPM with Long-Memory Dependence (2012)
  • 著者名/発表者名: Tomoyuki Amano, Tsuyoshi Kato, Masanobu Taniguchi
  • 雑誌名: Advances in Decision Sciences 巻: Vol.2012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Control variate method for stationary processes (2011)
  • 著者名/発表者名: Tomoyuki Amano, Masanobu Taniguchi
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: Vol.165, No.1 ページ: 20-29
  • 査読あり
• [雑誌論文] Local Whittle LIkelihood Estimators and Tests for non-Gaussian Linear Processes (2010)
  • 著者名/発表者名: Tomohito Naito, Kohei Asai, Tomoyuki Amano, Masanobu Taniguchi
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: Vol.13, No.3 ページ: 163-174
  • 査読あり
• [学会発表] Statistical estimation for CAPM with long-memory dependence (2013)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之, 加藤 敢, 谷口 正信
  • 学会等名: CFE2013
  • 発表場所: University of London (UK)
  • 年月日: 2013-12-14
• [学会発表] Control variate method for stationary processes (2013)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之, 谷口 正信
  • 学会等名: Time Series Forum in Lake Kawaguchi
  • 発表場所: 河口湖
  • 年月日: 2013-03-25
• [学会発表] Analysis of CL and estimating function estimators for financial time series models (2012)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: 早稲田大学理工学研究所プロジェクト研究「金融数理および年金数理研究」セミナー
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2012-10-30
• [学会発表] Analysis of CL and Estimating Function Estimators for Financial Time Series Models (2012)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: 統計科学における深化と横断的展開
  • 発表場所: 松江テルサ
  • 年月日: 2012-10-24
• [学会発表] Estimating function estimator for financial time series models (2012)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics---A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012---
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2012-07-07
• [学会発表] Control Variate Method for Stationary Processes (2012)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之, 谷口 正信
  • 学会等名: 逢甲大學統計系專題演講
  • 発表場所: Feng Chia University (Taiwan)
  • 年月日: 2012-05-04
• [学会発表] Estimating function estimator for financial time series models (2012)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: The 2012 Taipei International Statistics Workshop
  • 発表場所: National Taiwan University (Taiwan)
  • 年月日: 2012-05-01
• [学会発表] Statistical estimation for CAPM with long-memory dependence (2012)
  • 著者名/発表者名: 加藤 敢, 天野 友之, 谷口 正信
  • 学会等名: Statistics for Biomedical & Social Mathematical Sciences
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2012-03-01
• [学会発表] Empirical likelihood approach to discriminant analysis for stationary processes (2011)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: Theory and Applications for Empirical Likelihood and Discriminant and Cluster Analysis
  • 発表場所: 和歌山ビッグ愛
  • 年月日: 2011-12-02
• [学会発表] Statistical estimation for CAPM with long-memory dependence (2011)
  • 著者名/発表者名: 加藤 敢, 天野 友之, 谷口 正信
  • 学会等名: 日本数学会2011年度秋季総合分科会
  • 発表場所: 信州大学
  • 年月日: 2011-09-30
• [学会発表] Asymptotic efficiency of estimating function estimators for nonlinear time series models (2011)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: 逢甲大學統計學系學術專題演講
  • 発表場所: Feng Chia University (Taiwan)
  • 年月日: 2011-03-17
• [学会発表] Empirical likelihood approach to discriminant analysis for stationary processes (2011)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: 2011 Workshop on Time Series Analysis and Applications
  • 発表場所: National Taiwan University (Taiwan)
  • 年月日: 2011-03-16
• [学会発表] Empirical likelihood approach to discriminant analysis for stationary processes (2011)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之
  • 学会等名: Atami-Seminar
  • 発表場所: 熱海
  • 年月日: 2011-03-03
• [学会発表] Asymptotics of estimation procedures for optimal portfolio (2010)
  • 著者名/発表者名: 天野 友之, 白石 博, 谷口 正信
  • 学会等名: 日本数学会2010年度秋季総合分科会
  • 発表場所: 名古屋大学
  • 年月日: 2010-09-25