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金融バブルの生成・崩壊メカニズム解明に役立つ新事実の発見を目指し、ウェブ上の株式掲示板などから収集したテキストデータと長期高頻度株式時系列データの双方を対象として、これらにLDAトピック推定法やノンパラメトリック適応的確率密度推計ベースの諸方法などの、データ入力のみから効率的情報抽出を実現する推計手法を適用した。その結果、株式数値統計で示された株式市場状態とテキストデータで示された投資家の興味内容やその変動パターンとの間の対応関係や、株価トレンド転換予測に有用な知見を含む、いくつかの新しい事実を明らかにすることができた。
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