|
本研究では、経済データの特性に則してカーネル平滑化を発展・拡張させた。データ特性とは、①多くの経済変数の分布は台に境界を持ち、かつ境界付近に観測値が集中する一方裾も重いという特徴を持つこと、及び、②経済時系列データが単位根過程に従うと仮定し、定常化変換を行わずにモデルを構築する場合が多いことの二点である。本研究では、前者に対しては非対称カーネル関数の発展・改良、一方、後者に対しては、共和分回帰モデルのノンパラメトリック・セミパラメトリック推定の発展・拡張という形に特化した。本研究の成果として、論文４点が英文査読誌に掲載された。さらに、研究成果を国内外の学会・セミナーで合計19回報告した。
|
